+Článek 52 a)

Článek 52 a)

v souvislosti s modelováním selhání jednotlivých emitentů i více emitentů, jak vyžaduje čl. 325bp odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013:

i)

určí přístup, který instituce používá k modelování selhání, a ověří, že dva typy faktorů systémového rizika vybrané institucí zachycují nejvýznamnější systémové účinky;

ii)

ověří, zda je rozčlenění obou typů faktorů systémového rizika dostatečné k zachycení charakteristik emitentů v portfoliu, na které se vztahuje kapitálový požadavek k riziku selhání;

iii)

ověří, zda instituce používá pro každého emitenta kromě dvou typů faktorů systémového rizika uvedených v čl. 325bp odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 také samostatný faktor idiosynkratického rizika;

iv)

ověří, zda je přiřazení emitentů k příslušným faktorům systémového rizika správné;

v)

ověří, zda instituce analyzuje vypovídací schopnost faktorového modelu;

vi)

při vyžadování vzorku pro účely posouzení zohlední významnost emitentů a zajistí, aby vzorek zahrnoval emitenty, kteří byli přiřazeni k různým faktorům systémového rizika;

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.