+Articolo 52 a)

Articolo 52 a)

in relazione alla modellizzazione del default di singoli emittenti e di più emittenti a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

i)

individuano il metodo che l’ente utilizza per modellizzare il default e verificano che i due tipi di fattori di rischio sistemici selezionati dall’ente rilevino gli effetti sistemici più pertinenti;

ii)

verificano se il livello di dettaglio dei due tipi di fattori di rischio sistemici è sufficiente a rilevare le caratteristiche degli emittenti nel portafoglio soggetto al requisito di fondi propri per il rischio di default;

iii)

verificano se per ciascun emittente l’ente utilizza un fattore di rischio idiosincratico distinto in aggiunta ai due tipi di fattori di rischio sistemici di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv)

verificano se l’associazione degli emittenti ai fattori di rischio sistemici appropriati è adeguata;

v)

verificano se l’ente analizza il potere esplicativo del modello di fattori;

vi)

nel richiedere il campione ai fini della valutazione, prendono in considerazione la rilevanza degli emittenti e assicurano che il campione comprenda emittenti che sono stati associati a diversi fattori di rischio sistemici;

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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