+Artigo 52.o a)

Artigo 52.o a)

Em relação à modelização do incumprimento de emitentes individuais e múltiplos, conforme exigido pelo artigo 325.o-BP, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013:

i)

identificar o método que a instituição utiliza para modelizar o incumprimento e verificar se os dois tipos de fatores de risco sistemáticos selecionados pela instituição têm em conta os efeitos sistemáticos mais pertinentes,

ii)

verificar se a granularidade dos dois tipos de fatores de risco sistemáticos é suficiente para ter em conta as características dos emitentes na carteira sujeita ao requisito de fundos próprios para risco de incumprimento,

iii)

verificar se, para cada emitente, a instituição utiliza um fator de risco idiossincrático distinto para além dos dois tipos de fatores de risco sistemáticos referidos no artigo 325.o-BP, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013,

iv)

verificar se a afetação de emitentes a fatores de risco sistemáticos adequados é sólida,

v)

verificar se a instituição analisa o poder explicativo do modelo de fator,

vi)

ao solicitar a amostra para efeitos da avaliação, ter em conta a relevância dos emitentes e assegurar que a amostra abrange emitentes que foram afetados a diferentes fatores de risco sistemáticos;

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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