Článek 1 Dohledové šokové scénáře

a)

paralelní šok směrem nahoru, při kterém dochází k paralelnímu posunu výnosové křivky směrem vzhůru se stejným pozitivním úrokovým šokem u všech splatností;

b)

paralelní šok směrem dolů, při kterém dochází k paralelnímu posunu výnosové křivky směrem dolů se stejným negativním úrokovým šokem u všech splatností;

c)

šok typu „steepener“, při kterém dochází ke stoupajícímu posunu výnosové křivky s negativními úrokovými šoky u kratších splatností a pozitivními úrokovými šoky u delších splatností;

d)

šok typu „flattener“, při kterém dochází ke zplošťujícímu posunu výnosové křivky s pozitivními úrokovými šoky u kratších splatností a negativními úrokovými šoky u delších splatností;

e)

šok krátkodobých sazeb směrem nahoru, při kterém dochází k větším pozitivním úrokovým šokům u kratších splatností, které konvergují se základní hodnotou u delších splatností;

f)

šok krátkodobých sazeb směrem dolů, při kterém dochází k větším negativním úrokovým šokům u kratších splatností, které konvergují se základní hodnotou u delších splatností.

a)

paralelní šok směrem nahoru, při kterém dochází k paralelnímu posunu výnosové křivky směrem vzhůru se stejnými pozitivními úrokovými šoky u všech splatností;

b)

paralelní šok směrem dolů, při kterém dochází k paralelnímu posunu výnosové křivky směrem dolů se stejnými negativními úrokovými šoky u všech splatností.

a)

5 % nebo více z celkových finančních aktiv nebo závazků investičního portfolia;

b)

méně než 5 % z celkových finančních aktiv nebo závazků investičního portfolia, pokud je součet finančních aktiv nebo závazků zahrnutých do výpočtu nižší než 90 % celkových finančních aktiv investičního portfolia bez hmotných aktiv nebo jeho závazků.