+Artikel 1 Tillsynsrelaterade chockscenarier
---+Artikel 1 1
---+Artikel 1 2
---+Artikel 1 3
---+Artikel 1 4
|
Artikel 1 Tillsynsrelaterade chockscenarier
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 1 1
|
1. De sex tillsynsrelaterade chockscenarier som avses i artikel 98.5 andra stycket a i direktiv 2013/36/EU ska vara följande:
|
a)
|
Parallellchock upp, som innebär en parallellförskjutning uppåt av avkastningskurvan med samma positiva räntechock för alla löptider.
|
|
b)
|
Parallellchock ned, som innebär en parallellförskjutning nedåt av avkastningskurvan med samma negativa räntechock för alla löptider.
|
|
c)
|
Brantningschock, där avkastningskurvan blir brantare, med negativa räntechocker för kortare löptider och positiva räntechocker för längre löptider.
|
|
d)
|
Flackningschock, där avkastningskurvan blir flackare, med positiva räntechocker för kortare löptider och negativa räntechocker för längre löptider.
|
|
e)
|
Korträntechock upp, med större positiva räntechocker för kortare löptider så att de konvergerar med baslinjen för längre löptider.
|
|
f)
|
Korträntechock ned, med större negativa räntechocker för kortare löptider så att de konvergerar med baslinjen för längre löptider.
|
|
|
Artikel 1 2
|
2. De två tillsynsrelaterade chockscenarier som avses i artikel 98.5 andra stycket b i direktiv 2013/36/EU ska vara följande:
|
a)
|
Parallellchock upp, som innebär en parallellförskjutning uppåt av avkastningskurvan med samma positiva räntechocker för alla löptider.
|
|
b)
|
Parallellchock ned, som innebär en parallellförskjutning nedåt av avkastningskurvan med samma negativa räntechocker för alla löptider.
|
|
|
Artikel 1 3
|
3. Instituten ska fastställa de tillsynsrelaterade chockscenarier som avses i punkterna 1 och 2 på grundval av de valutaspecifika räntechocker som anges i del A i bilagan eller, för de valutor som inte anges där, på grundval av räntechocker som kalibrerats i enlighet med del B i bilagan.
Instituten ska kalibrera räntechocker i enlighet med del B i bilagan minst vart femte år.
|
|
Artikel 1 4
|
4. De tillsynsrelaterade chockscenarier som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på institutens exponering för ränterisk som härrör från verksamhet utanför handelslagret som denomineras separat i varje valuta i vilken institutet har relevanta positioner, det vill säga om det redovisade värdet av finansiella tillgångar eller skulder denominerade i en valuta uppgår till något av följande:
|
a)
|
5 % eller mer av de totala finansiella tillgångarna eller skulderna utanför handelslagret.
|
|
b)
|
Mindre än 5 % av de totala finansiella tillgångarna eller skulderna utanför handelslagret om summan av de finansiella tillgångar eller skulder som ingår i beräkningen är lägre än 90 % av de totala finansiella tillgångarna utanför handelslagret, exklusive materiella tillgångar eller skulder.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 24.04.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R0856
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|