Article premier Scénarios prudentiels de chocs

a)

choc parallèle vers le haut, correspondant à un déplacement parallèle vers le haut de la courbe des rendements avec le même choc positif de taux d’intérêt pour toutes les échéances;

b)

choc parallèle vers le bas, correspondant à un déplacement parallèle vers le bas de la courbe des rendements avec le même choc négatif de taux d’intérêt pour toutes les échéances;

c)

pentification de la courbe, correspondant à une accentuation de la pente de la courbe des rendements, avec des chocs négatifs de taux d’intérêt pour les échéances plus courtes et des chocs positifs de taux d’intérêt pour les échéances plus longues;

d)

aplatissement de la courbe, correspondant à une atténuation de la pente de la courbe des rendements, avec des chocs positifs de taux d’intérêt pour les échéances plus courtes et des chocs négatifs de taux d’intérêt pour les échéances plus longues;

e)

hausse des taux courts, avec des chocs positifs de taux d’intérêt plus importants pour les échéances plus courtes provoquant une convergence vers les valeurs de référence pour les échéances plus longues;

f)

baisse des taux courts, avec des chocs négatifs de taux d’intérêt plus importants pour les échéances plus courtes provoquant une convergence vers les valeurs de référence pour les échéances plus longues.

a)

choc parallèle vers le haut, correspondant à un déplacement parallèle vers le haut de la courbe des rendements avec le même choc positif de taux d’intérêt pour toutes les échéances;

b)

choc parallèle vers le bas, correspondant à un déplacement parallèle vers le bas de la courbe des rendements avec le même choc négatif de taux d’intérêt pour toutes les échéances.

a)

5 % ou plus du total des actifs ou passifs financiers hors portefeuille de négociation;

b)

moins de 5 % du total des actifs ou passifs financiers hors portefeuille de négociation si la somme des actifs ou passifs financiers inclus dans le calcul est inférieure à 90 % du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou passifs financiers hors portefeuille de négociation.