PŘÍLOHA

1)

souhrn hlavních částí plánu a souhrn celkové schopnosti ozdravení;

2)

souhrn podstatných změn v ústřední protistraně od posledního předložení ozdravného plánu;

3)

plán komunikace a zveřejňování, který stanoví, jak hodlá ústřední protistrana informovat svůj příslušný orgán o průběhu ozdravných postupů a zvládnout jakékoli potenciálně negativní reakce trhu a současně jednat co nejtransparentnějším způsobem;

4)

rozsáhlou škálu opatření týkajících se kapitálu, alokace ztrát, alokace pozic a likvidity nutných k zachování nebo obnovení životaschopnosti a finančního zdraví ústřední protistrany, včetně obnovení rovnováhy v záznamu spárovaných pokynů a obnovení kapitálu, a k doplnění předem financovaných zdrojů a zachování přístupu k dostatečným zdrojům likvidity, které jsou nezbytné k tomu, aby si ústřední protistrana uchovala životaschopnost jako fungující podnik a aby nadále poskytovala kritické služby v souladu s akty v přenesené pravomoci, které byly přijaty na základě čl. 16 odst. 3 a čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. Opatření pro alokaci ztrát mohou zahrnovat výzvy k doplnění likvidity pro ozdravení a snížení hodnoty zisků splatných ústřední protistranou členům clearingového systému, kteří neselhali, je-li tak stanoveno v provozních předpisech ústřední protistrany, a nesmí použít počáteční marže složené členy clearingového systému, kteří neselhali, za účelem alokace ztrát podle čl. 45 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012;

5)

posouzení variant ozdravných postupů s ohledem na:

6)

vhodné podmínky a postupy pro zajištění včasného provedení ozdravných opatření včetně odhadu časového rámce pro provedení každého podstatného aspektu plánu;

7)

podrobný popis jakékoli významné překážky, která by bránila účinnému a včasnému provedení plánu, včetně zohlednění dopadu na členy clearingového systému a klienty, mimo jiné i v případech, kdy je pravděpodobné, že členové clearingového systému přijmou opatření podle svých ozdravných plánů podle článků 5 a 7 směrnice 2014/59/EU, a případně na zbytek skupiny;

8)

posouzení vhodnosti variant ozdravných postupů pro řešení každého relevantního scénáře ozdravného plánu, a to na základě toho, jak tyto varianty:

9)

určení zásadních funkcí;

10)

podrobný popis postupů určení hodnoty a prodejnosti hlavních linií podnikání, operací a aktiv ústřední protistrany;

11)

podrobný popis toho, jak je plánování ozdravných postupů začleněno do struktury správy a řízení ústřední protistrany, jak tvoří součást provozních předpisů ústřední protistrany odsouhlasených členy clearingového systému, jakož i zásad a postupů, jimiž se řídí schválení ozdravného plánu, a stanovení osob, které jsou v rámci organizace odpovědné za vypracování a provádění plánu;

12)

mechanismy a opatření podněcující členy clearingového systému, kteří neselhali, k soutěži v podávání nabídek při dražbách pozic členů, kteří selhali;

13)

mechanismy a opatření k zajištění toho, aby ústřední protistrana měla přiměřený přístup k pohotovostním zdrojům financování, s cílem umožnit jí nadále vykonávat své operace a plnit své závazky v okamžiku jejich splatnosti;

14)

posouzení dostupného kolaterálu a posouzení možnosti převodu zdrojů nebo likvidity mezi různými liniemi podnikání;

15)

mechanismy a opatření:

16)

přípravná opatření k usnadnění prodeje aktiv nebo linií podnikání ve lhůtě odpovídající obnově finančního zdraví, včetně posouzení možného účinku prodeje na činnost ústřední protistrany;

17)

předpokládají-li se jiná opatření v oblasti řízení nebo strategie k obnovení finančního zdraví, popis těchto opatření nebo strategií a jejich předpokládaný finanční dopad;

18)

přípravná opatření, která ústřední protistrana přijala či plánuje přijmout ve snaze usnadnit provádění ozdravného plánu, včetně těch, která jsou nezbytná za účelem včasné rekapitalizaci ústřední protistrany, obnovení rovnováhy v záznamu spárovaných pokynů a doplnění předem financovaných zdrojů, jakož i vykonatelnosti ozdravného plánu přes hranice;

19)

rámec kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, který stanoví, v jakém okamžiku lze přijmout příslušná opatření v plánu uvedená;

20)

v příslušných případech analýzu toho, jak a kdy může ústřední protistrana za podmínek, jež plán řeší, požádat o využití facilit centrální banky, a určovat aktiva, u nichž se očekává, že by mohla posloužit jako zajištění podle podmínek facility centrální banky;

21)

s ohledem na čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 škálu scénářů, které by měly vážný dopad na finanční zdraví nebo provozní životaschopnost ústřední protistrany a byly by relevantní pro specifické podmínky ústřední protistrany, jako jsou například její portfolio produktů, model podnikání a rámec řízení likvidity a rizik, včetně scénářů zahrnujících celosystémové události nebo události specifické pro daný právní subjekt a jakoukoli skupinu, do níž patří, a konkrétní zátěže jednotlivých členů clearingového systému ústřední protistrany nebo případně propojené infrastruktury finančního trhu; a

22)

s ohledem na článek 34 a čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 spektrum scénářů, které by měly vážný dopad na finanční zdraví nebo provozní životaschopnost ústřední protistrany a které vyplývají jak ze zátěžové situace nebo selhání jednoho nebo více jejích členů, včetně scénářů nad rámec zátěže nebo selhání nejméně dvou členů clearingového systému, vůči nimž má ústřední protistrana největší expozice, za mimořádných, ale možných tržních podmínek, tak i z jiných důvodů, včetně ztrát z investiční činnosti ústřední protistrany nebo z provozních problémů, včetně závažných vnějších ohrožení operací ústřední protistrany v důsledku vnějšího narušení, šoku nebo incidentu souvisejícího s kybernetickou bezpečností.

1)

podrobný popis organizační struktury ústřední protistrany včetně seznamu všech právnických osob;

2)

označení přímého držitele a procentní podíl práv spojených s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva každé právnické osoby;

3)

umístění, jurisdikce založení, licence a vrcholné vedení každé právnické osoby;

4)

zmapování zásadních funkcí a hlavních linií podnikání ústřední protistrany, včetně rozvahových údajů v souvislosti s těmito funkcemi a liniemi podnikání, formou odkazu na jednotlivé právnické osoby;

5)

podrobný popis složek činností ústřední protistrany a všech jejích právních subjektů, v rozdělení minimálně podle druhu služeb a odpovídajících částek objemů, u nichž byl proveden clearing, otevřených úrokových pozic, počáteční marže, toků variační marže, fondů pro riziko selhání a případných souvisejících nároků na základě posouzení nebo jiných ozdravných opatření týkajících se těchto linií podnikání;

6)

údaje o kapitálových a dluhových nástrojích vydaných ústřední protistranou a jejími právními subjekty;

7)

identifikaci, od koho ústřední protistrana obdržela zajištění a v jaké formě (převod vlastnického práva nebo právo ze zajištění) a komu zastavila zajištění a v jaké formě a osoby, která zajištění drží, a v obou případech jurisdikce, v níž se zajištění nachází;

8)

popis podrozvahových expozic ústřední protistrany a jejích právních subjektů, včetně zmapování ve vazbě na její zásadní operace a hlavní linie podnikání;

9)

podstatná zajištění (hedges) ústřední protistrany včetně zmapování ve vazbě na právnické osoby;

10)

identifikaci relativních expozic a významnosti členů clearingového systému ústřední protistrany, a rovněž analýzu dopadu krizové situace hlavních členů clearingového systému na ústřední protistranu;

11)

všechny systémy, v nichž ústřední protistrana realizuje z pohledu četnosti či hodnoty podstatný objem obchodů včetně zmapování vazeb na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání;

12)

veškeré platební a zúčtovací systémy nebo systémy vypořádání, jichž je ústřední protistrana přímým či nepřímým členem, včetně zmapování vazeb na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání;

13)

podrobný výčet a popis klíčových řídících informačních systémů, včetně systémů pro řízení rizik a účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které ústřední protistrana využívá, včetně zmapování vazeb na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání;

14)

označení vlastníků systémů uvedených v bodě 13, s nimi souvisejících dohod o úrovni služeb a veškerého softwaru a systémů nebo licencí, včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, zásadní operace a hlavní linie podnikání;

15)

označení a popis právnických osob a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti jednotlivých právnických osob, například:

16)

příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize jednotlivých právnických osob, pokud se liší od orgánů určených podle článku 22 nařízení (EU) č. 648/2012 a podle článku 3 tohoto nařízení;

17)

člen rady odpovědný za poskytnutí informací nutných pro vypracování plánu řešení krize ústřední protistrany, a pokud se jedná o jiné osoby, osoby odpovědné za jednotlivé právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání;

18)

popis opatření, která ústřední protistrana zavedla s cílem zajistit, aby v případě řešení krize měl orgán příslušný k řešení krize k dispozici veškeré potřebné informace, v rozsahu jím stanoveném, k používání nástrojů a k výkonu pravomocí k řešení krize;

19)

veškeré smlouvy, které ústřední protistrana a její právní subjekty uzavřely se třetími stranami, jejichž ukončení může být vyvoláno rozhodnutím orgánů použít nástroj k řešení krize, a zda mohou mít důsledky ukončení dopad na použití nástroje k řešení krize;

20)

popis možných zdrojů likvidity, které pomohou při řešení krize;

21)

informace o zatížení aktiv, likvidních aktivech, podrozvahových činnostech, strategiích zajištění (hedging) a účetních postupech.

1)

do jaké míry je ústřední protistrana schopna zmapovat hlavní linie podnikání a zásadní operace právnických osob;

2)

do jaké míry jsou právní a podnikové struktury sladěny s hlavními liniemi podnikání a zásadními operacemi;

3)

do jaké míry právní struktura ústřední protistrany brání použití nástrojů k řešení krize v důsledku počtu právnických osob, složitosti struktury skupiny či obtíží z hlediska uspořádání linií podnikání ve vazbě na jednotlivé subjekty skupiny;

4)

do jaké míry jsou zavedeny mechanismy zajišťující zásadní personální zdroje, infrastrukturu, financování, likviditu a kapitál na podporu a udržení hlavních linií podnikání a zásadních operací;

5)

existenci a spolehlivost dohod o úrovni služeb;

6)

do jaké míry jsou dohody o poskytování služeb, které ústřední protistrana má, plně vymahatelné v případě řešení krize ústřední protistrany;

7)

do jaké míry je struktura správy a řízení ústřední protistrany vhodná k řízení a zajištění souladu s vnitřními opatřeními ústřední protistrany s ohledem na její dohody o úrovni služeb;

8)

do jaké míry má ústřední protistrana zaveden postup pro přenesení služeb v rámci dohod o úrovni služeb na třetí strany v případě oddělení zásadních funkcí či hlavních linií podnikání;

9)

do jaké míry existují pohotovostní plány a opatření pro zajištění kontinuity přístupu k platebním systémům a systémům vypořádání;

10)

adekvátnost řídicích informačních systémů pro zajištění toho, aby orgány příslušné k řešení krize mohly dostávat přesné a úplné informace o hlavních liniích podnikání a zásadních operacích s cílem usnadnit rychlé rozhodování;

11)

schopnost řídicích informačních systémů vždy poskytovat informace nezbytné pro účinné řešení krize ústřední protistrany, a to i za rychle se měnících podmínek;

12)

do jaké míry ústřední protistrana otestovala své řídicí informační systémy v zátěžových podmínkách definovaných orgánem příslušným k řešení krize;

13)

do jaké míry může ústřední protistrana zajistit kontinuitu svých řídicích informačních systémů pro dotčenou ústřední protistranu i pro novou ústřední protistranu v případě, že zásadní operace a hlavní linie podnikání budou odděleny od ostatních operací a linií podnikání;

14)

do jaké míry jsou jakékoli vnitroskupinové záruky poskytovány za tržních podmínek a do jaké míry jsou systémy řízení rizik související s těmito zárukami spolehlivé, pokud ústřední protistrana tyto záruky využívá nebo je jim vystavena;

15)

do jaké míry probíhají jakékoli vnitroskupinové transakce za tržních podmínek a do jaké míry jsou systémy řízení rizik týkající se těchto transakcí spolehlivé, pokud se ústřední protistrana na těchto transakcích podílí;

16)

do jaké míry zvyšuje využívání případných vnitroskupinových záruk či transakcí míru šíření krize v rámci skupiny;

17)

do jaké míry by řešení krize ústřední protistrany mohlo případně mít negativní dopad na jiné části skupiny, zejména pokud taková skupina zahrnuje jiné infrastruktury finančního trhu;

18)

zda orgány třetích zemí mají nástroje k řešení krize, které jsou zapotřebí k tomu, aby podpořily opatření k řešení krize přijatá unijními orgány příslušnými k řešení krize, a prostor pro koordinaci opatření mezi orgány Unie a třetích zemí;

19)

snadnost použití nástrojů k řešení krize pro dosažení účelu řešení krize s ohledem na dostupnost nástrojů a strukturu ústřední protistrany;

20)

případné zvláštní požadavky potřebné pro vydání nových nástrojů účasti podle čl. 33 odst. 1;

21)

ujednání a prostředky, které by mohly řešení krize bránit v případech, kdy ústřední protistrana má členy clearingového systému usazené v různých jurisdikcích nebo dohody o zajištění z různých jurisdikcí;

22)

důvěryhodnost použití nástrojů k řešení krize pro dosažení účelu řešení krize s ohledem na možný dopad na členy clearingového systému a případně jejich klienty, jiné protistrany a zaměstnance a možná opatření, která mohou učinit orgány třetích zemí;

23)

do jaké míry může být adekvátně vyhodnocen dopad řešení krize ústřední protistrany na finanční systém a na důvěru na finančním trhu;

24)

do jaké míry by řešení krize ústřední protistrany mohlo mít významný přímý nebo nepřímý nepříznivý důsledek pro finanční systém, důvěru na trhu nebo ekonomiku;

25)

do jaké míry by rozšíření krize na jiné ústřední protistrany nebo finanční trhy mohlo být potlačeno použitím nástrojů k řešení krize a výkonem pravomocí k řešení krize; a

26)

do jaké míry by řešení krize ústřední protistrany mohlo mít významný vliv na fungování platebních systémů a systémů vypořádání.