ANEXO

1)

Uma síntese dos principais elementos do plano e uma síntese da capacidade de recuperação global;

2)

Uma síntese das alterações significativas ocorridas na CCP desde a apresentação do último plano de recuperação;

3)

Um plano de comunicação e divulgação que descreva a forma como a CCP tenciona manter a sua autoridade competente informada da situação da recuperação e gerir as eventuais reações negativas do mercado, atuando de forma tão transparente quanto possível;

4)

Um leque abrangente de medidas relativas ao capital, à repartição das perdas, à repartição de posições e à liquidez necessárias para manter ou restabelecer a viabilidade e a solidez financeira da CCP, inclusive para restabelecer a sua carteira compensada de posições e o seu capital, reconstituir os recursos pré-financiados e manter o acesso a fontes de liquidez suficientes, o que é necessário para que a CCP mantenha a sua viabilidade e a continuidade das suas atividades e da prestação dos seus serviços críticos de acordo com os atos delegados adotados nos termos do artigo 16.o, n.o 3, e do artigo 44.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. As medidas de repartição das perdas podem incluir o recurso a pedidos de liquidez para efeitos da recuperação e uma redução do valor dos ganhos a pagar pela CCP aos membros compensadores que não se encontrem em situação de incumprimento, caso estejam definidos nas regras de funcionamento da CCP, e não podem utilizar a margem inicial entregue por membros compensadores que não se encontrem em situação de incumprimento para a repartição das perdas nos termos do artigo 45.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012;

5)

Uma avaliação das opções de recuperação relativamente:

6)

As condições e procedimentos adequados para assegurar a aplicação atempada das medidas de recuperação, incluindo uma estimativa do prazo de execução de cada aspeto significativo do plano;

7)

Uma descrição pormenorizada de qualquer impedimento significativo à execução atempada e eficaz do plano, na qual se tenha em conta o impacto sobre os membros compensadores e os clientes, inclusive nos casos em que os membros compensadores sejam suscetíveis de tomar medidas de acordo com os seus planos de recuperação como referido nos artigos 5.o e 7.o da Diretiva 2014/59/UE e, se for caso disso, sobre o resto do grupo;

8)

Uma avaliação da adequação das opções de recuperação para dar resposta a cada cenário pertinente do plano de recuperação, com base na forma como essas opções:

9)

A identificação das funções críticas;

10)

Uma descrição pormenorizada dos processos para a determinação do valor e viabilidade comercial das linhas de negócio críticas, das operações e dos ativos da CCP;

11)

Uma descrição pormenorizada da forma como o planeamento da recuperação é integrado na estrutura de governação da CCP e se insere nas regras de funcionamento da CCP acordadas pelos membros compensadores, bem como as políticas e procedimentos que regem a aprovação do plano de recuperação e a identificação das pessoas na organização responsáveis pela elaboração e execução desse plano;

12)

Mecanismos e medidas que incentivem os membros compensadores que não estejam em situação de incumprimento a apresentar licitações competitivas nos leilões das posições de membros em situação de incumprimento;

13)

Mecanismos e medidas para garantir que a CCP tenha acesso adequado a fontes de financiamento de contingência, nomeadamente potenciais fontes de liquidez, de modo a permitir-lhe continuar a realizar as suas operações e cumprir as suas obrigações na data de vencimento;

14)

Uma avaliação das garantias disponíveis e uma avaliação da possibilidade de transferir recursos ou liquidez entre linhas de negócio;

15)

Mecanismos e medidas:

16)

Mecanismos preparatórios para facilitar a alienação de ativos ou de linhas de negócio num prazo adequado para o restabelecimento da solidez financeira, incluindo uma avaliação do potencial efeito da alienação nas operações da CCP;

17)

Se estiverem previstas outras medidas ou estratégias de gestão para restabelecer a solidez financeira, uma descrição dessas medidas ou estratégias e do respetivo efeito financeiro previsto;

18)

Medidas preparatórias que a CCP tomou ou tenciona tomar para facilitar a execução do plano de recuperação — incluindo as que forem necessárias para permitir a recapitalização atempada da CCP, a recompensação da sua carteira e a reconstituição dos seus recursos pré-financiados — bem como a sua aplicabilidade transfronteiriça;

19)

Um quadro de indicadores quantitativos e qualitativos que identifique as circunstâncias em que podem ser tomadas as medidas adequadas referidas no plano;

20)

Quando aplicável, uma análise sobre a forma e as circunstâncias em que a CCP pode solicitar, nas condições previstas no plano, o acesso às linhas de crédito do banco central, e a identificação dos ativos que possam vir a ser considerados como garantias, segundo as condições dessas linhas de crédito;

21)

Tendo em conta o artigo 49.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, uma série de cenários que iriam afetar gravemente a solidez financeira ou a viabilidade operacional da CCP e que seriam pertinentes para as condições específicas da CCP, tais como a sua gama de produtos, o seu modelo de negócio e o seu quadro de governação em matéria de riscos e liquidez, incluindo cenários que envolvam eventos sistémicos ou eventos específicos da entidade jurídica e, eventualmente, do grupo a que pertença, bem como situações de esforço específicas de membros compensadores individuais da CCP ou, se for caso disso, de uma IMF ligada; e

22)

Tendo em conta o artigo 34.o e o artigo 49.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, uma série de cenários que iriam afetar gravemente a solidez financeira ou a viabilidade operacional da CCP e que resultam tanto da situação de esforço ou do incumprimento de um ou mais dos seus membros, incluindo cenários que vão para além do esforço ou do incumprimento, pelo menos, dos dois membros compensadores em relação aos quais a CCP tenha as maiores exposições, em condições de mercado extremas mas realistas, como de outros motivos, nomeadamente perdas resultantes das atividades de investimento da CCP ou de problemas operacionais, incluindo ameaças externas graves às suas operações devido a uma perturbação externa, um choque ou um ciberincidente.

1)

Uma descrição pormenorizada da estrutura organizativa da CCP, incluindo uma lista de todas as pessoas coletivas;

2)

A identificação dos titulares diretos e da percentagem das participações com e sem direito a voto de cada pessoa coletiva;

3)

O local, a jurisdição de constituição, o licenciamento e os principais administradores associados a cada pessoa coletiva;

4)

A discriminação das funções críticas e das linhas de negócio críticas da CCP, incluindo dados do balanço de tais funções e linhas de negócio, tendo como referência as pessoas coletivas;

5)

Uma descrição pormenorizada dos componentes das atividades da CCP e de todas as suas entidades jurídicas, segregadas, no mínimo, por tipos de serviços e respetivos montantes de volumes compensados, posições abertas, margem inicial, fluxos das margens de variação, fundos de proteção e quaisquer direitos de avaliação conexos ou outras medidas de recuperação relativas a essas linhas de negócio;

6)

A discriminação dos instrumentos de capital e de dívida emitidos pela CCP e pelas suas entidades jurídicas;

7)

A identificação dos seguintes elementos: quem e sob que forma (transferência de titularidade ou penhora) concedeu garantias à CCP, a favor de quem e sob que forma a CCP constituiu garantias, a pessoa que detém essas garantias e, em ambos os casos, a jurisdição em que as garantias estão localizadas;

8)

Uma descrição das posições em risco extrapatrimoniais da CCP e das suas entidades jurídicas, incluindo uma discriminação das suas operações críticas e linhas de negócio críticas;

9)

As coberturas significativas da CCP, incluindo uma discriminação por pessoas coletivas;

10)

A identificação das exposições e importância relativas dos membros compensadores da CCP, bem como uma análise do impacto da situação de insolvência dos principais membros compensadores sobre a CCP;

11)

Cada sistema no qual a CCP realiza um número ou montante significativo de operações, incluindo uma discriminação das pessoas coletivas, operações críticas e linhas de negócio críticas da CCP;

12)

Cada sistema de pagamento, compensação ou liquidação de que a CCP é direta ou indiretamente membro, incluindo uma discriminação das pessoas coletivas, operações críticas e linhas de negócio críticas da CCP;

13)

Um inventário e descrição pormenorizados dos principais sistemas informáticos de gestão utilizados pela CCP, incluindo os destinados à gestão de riscos, contabilidade e relatórios financeiros e regulamentares, acompanhados de uma discriminação das pessoas coletivas, operações críticas e linhas de negócio críticas da CCP;

14)

A identificação dos proprietários dos sistemas identificados no ponto 13, os acordos de nível de serviço conexos, e quaisquer programas informáticos, sistemas ou licenças, incluindo uma discriminação das respetivas entidades jurídicas, operações críticas e linhas de negócio críticas;

15)

A identificação e discriminação das pessoas coletivas e das interligações e interdependências existentes entre as diferentes pessoas coletivas, tais como:

16)

A autoridade competente e a autoridade de resolução para cada pessoa coletiva, caso sejam diferentes das designadas nos termos do artigo 22.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e do artigo 3.o do presente regulamento;

17)

O membro do conselho de administração responsável por prestar as informações necessárias para a elaboração do plano de resolução da CCP, bem como os membros responsáveis, caso sejam diferentes, pelas diferentes pessoas coletivas, operações críticas e linhas de negócio críticas;

18)

Uma descrição dos mecanismos de que a CCP dispõe para assegurar que, em caso de resolução, a autoridade de resolução disporá de todas as informações que entenda necessárias para aplicar os instrumentos de resolução e exercer os poderes de resolução;

19)

Todos os acordos celebrados pela CCP e pelas suas entidades jurídicas com terceiros cuja rescisão possa ocorrer na sequência de uma decisão das autoridades de aplicar um instrumento de resolução, com indicação das eventuais repercussões da rescisão na aplicação do instrumento de resolução;

20)

Uma descrição das possíveis fontes de liquidez para apoio à resolução;

21)

Informações quanto aos ativos onerados, aos ativos líquidos, às atividades extrapatrimoniais, às estratégias de cobertura e às práticas de contabilidade.

1)

Em que medida a CCP é capaz de discriminar as linhas de negócio críticas e as operações críticas desenvolvidas pelas diferentes pessoas coletivas;

2)

Em que medida as estruturas jurídicas e empresariais estão alinhadas com as linhas de negócio críticas e as operações críticas;

3)

Em que medida a estrutura jurídica da CCP inibe a aplicação dos instrumentos de resolução em consequência do número de pessoas coletivas, da complexidade da estrutura do grupo ou da dificuldade em compatibilizar as linhas de negócio com as entidades do grupo;

4)

Em que medida existem mecanismos que disponibilizem o pessoal essencial, as infraestruturas, o financiamento, a liquidez e o capital necessários para apoiar e manter as linhas de negócio críticas e as operações críticas;

5)

A existência e solidez dos acordos de nível de serviço;

6)

Em que medida é possível garantir o cabal cumprimento dos acordos de serviço que a CCP mantém em caso de resolução da mesma;

7)

Em que medida a estrutura de governação da CCP é adequada para gerir e assegurar a conformidade com as políticas internas da CCP no que respeita aos seus acordos de nível de serviço;

8)

Em que medida a CCP dispõe de mecanismos que permitam a transferência dos serviços prestados a terceiros ao abrigo de acordos de nível de serviço, em caso de separação das funções críticas ou das linhas de negócio críticas;

9)

Em que medida existem planos e medidas de contingência para assegurar a continuidade do acesso aos sistemas de pagamento e liquidação;

10)

A adequação dos sistemas informáticos de gestão para assegurar que as autoridades de resolução possam obter informações exatas e completas no que respeita às linhas de negócio críticas e às operações críticas de forma a facilitar um processo decisório rápido;

11)

A capacidade dos sistemas informáticos de gestão para fornecer as informações essenciais para uma resolução eficaz da CCP em qualquer momento, mesmo em condições de volatilidade;

12)

Em que medida a CCP realizou testes aos seus sistemas informáticos de gestão em cenários de esforço tal como definidos pela autoridade de resolução;

13)

Em que medida a CCP é capaz de assegurar a continuidade dos seus sistemas informáticos de gestão, tanto relativamente à CCP afetada como à nova CCP, caso as operações críticas e as linhas de negócio críticas sejam separadas das restantes operações e linhas de negócio;

14)

Em que medida as garantias intragrupo são prestadas em condições de mercado e está assegurada a solidez dos sistemas de gestão de riscos associados às mesmas, caso a CCP beneficie de tais garantias ou esteja exposta a elas;

15)

Em que medida as transações intragrupo são realizadas em condições de mercado e está assegurada a solidez dos sistemas de gestão de riscos associados às mesmas, caso a CCP realize tais transações;

16)

Em que medida a utilização de quaisquer garantias ou transações intragrupo aumenta o contágio dentro do grupo;

17)

Em que medida a resolução da CCP pode ter um impacto negativo sobre outra parte do grupo a que pertence, nomeadamente quando esse grupo inclui outras IMF, quando aplicável;

18)

Se as autoridades de países terceiros dispõem dos instrumentos de resolução necessários para apoiar as medidas de resolução tomadas pelas autoridades de resolução da União, e a possibilidade de uma eventual ação coordenada entre as autoridades da União e de países terceiros;

19)

A viabilidade da aplicação dos instrumentos de resolução de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos da resolução, tendo em conta os instrumentos disponíveis e a estrutura da CCP;

20)

Quaisquer requisitos específicos necessários para emitir os novos instrumentos de propriedade referidos no artigo 33.o, n.o 1;

21)

Os mecanismos e meios suscetíveis de dificultar a resolução caso a CCP tenha membros compensadores ou acordos de garantia estabelecidos em diversas jurisdições;

22)

A credibilidade de uma aplicação dos instrumentos de resolução que permita alcançar os objetivos da resolução, tendo em conta os possíveis efeitos sobre os membros compensadores e, se aplicável, os respetivos clientes, as outras contrapartes e os trabalhadores, e as eventuais medidas que possam ser tomadas por autoridades de países terceiros;

23)

Em que medida o efeito da resolução da CCP sobre o sistema financeiro e sobre a confiança dos mercados financeiros pode ser avaliado de forma adequada;

24)

Em que medida a resolução da CCP pode ter um efeito adverso significativo, direto ou indireto, no sistema financeiro, na confiança dos mercados ou na economia;

25)

Em que medida o contágio a outras CCP ou aos mercados financeiros pode ser limitado através da aplicação dos instrumentos de resolução e do exercício dos poderes de resolução; e

26)

Em que medida a resolução da CCP pode ter um efeito significativo sobre o funcionamento dos sistemas de pagamento e liquidação.