BILAG

1)

et resumé af de vigtigste elementer i planen og en oversigt over den overordnede genopretningskapacitet

2)

et resumé af de væsentligste ændringer i CCP'en siden den senest registrerede genopretningsplan

3)

en kommunikations- og offentliggørelsesplan, der beskriver, hvorledes CCP'en agter at holde sin kompetente myndighed informeret om genopretningssituationen og forvalte potentielle negative reaktioner fra markedet, samtidig med at den handler på en så gennemsigtig måde som muligt

4)

en omfattende række kapital-, tabsfordelings-, positionsfordelings- og likviditetsforanstaltninger, som er nødvendige for at opretholde eller genetablere CCP'ens levedygtighed og finansielle sundhed, bl.a. for at genoprette dens matched book og kapital samt for at supplere præfinansierede ressourcer og opretholde adgangen til tilstrækkelige likviditetskilder, der er nødvendige, for at CCP'en kan bevare sin levedygtighed som en going concern og fortsat levere sine kritiske tjenesteydelser i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der vedtages på grundlag af artikel 16, stk. 3, og artikel 44, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012. Tabsfordelingsforanstaltninger kan omfatte cash calls til genopretning og en nedbringelse af værdien af de gevinster, som CCP'en skal betale til ikkemisligholdende clearingmedlemmer, hvis dette er fastsat i CCP'ens forretningsbetingelser, og må ikke anvende de initialmarginer, som ikkemisligholdende clearingmedlemmer har indbetalt, til fordeling af tab i henhold til artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

5)

en vurdering af genopretningsmodellerne med hensyn til:

6)

passende kriterier og procedurer til at sikre den rettidige gennemførelse af genopretningshandlinger, herunder et skøn over fristen for gennemførelsen af alle planens væsentlige aspekter

7)

en detaljeret beskrivelse af enhver væsentlig forhindring for en effektiv og rettidig gennemførelse af planen, herunder inddragelse af konsekvenserne for clearingmedlemmer og kunder, bl.a. i tilfælde, hvor clearingmedlemmer formodes at ville træffe foranstaltninger i henhold til deres genopretningsplaner, jf. artikel 5 og 7 i direktiv 2014/59/EU, og hvor det er relevant for resten af koncernen

8)

en vurdering af, om genopretningsmodellerne er hensigtsmæssige med henblik på at håndtere hvert relevant scenario i genopretningsplanen, på grundlag af, hvordan disse modeller:

9)

identifikation af kritiske funktioner

10)

en detaljeret beskrivelse af proceduren for fastsættelse af værdien og salgbarheden af CCP'ens centrale forretningsområder, aktiviteter og aktiver

11)

en detaljeret beskrivelse af, hvorledes genopretningsplanen er integreret i CCP'ens ledelsesstruktur, hvordan den er indarbejdet i CCP'ens forretningsbetingelser, der er vedtaget af clearingmedlemmerne, samt af de politikker og procedurer, der gælder for godkendelse af genopretningsplanen, og identifikation af de personer i organisationen, der har ansvaret for at udarbejde og gennemføre planen

12)

ordninger og foranstaltninger til at tilskynde ikkemisligholdende clearingmedlemmer til at afgive konkurrencedygtige bud på auktioner over et misligholdende medlems positioner

13)

ordninger og foranstaltninger til at sikre, at CCP'en har passende adgang til nødfinansieringskilder, herunder potentielle likviditetskilder, således at den fortsat kan udføre sine aktiviteter og opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder

14)

en vurdering af tilgængelig sikkerhedsstillelse og en vurdering af muligheden for at overføre ressourcer eller likviditet på tværs af forretningsområder

15)

ordninger og foranstaltninger:

16)

forberedende foranstaltninger til at fremme salget af aktiver eller forretningsområder inden for en passende frist til genoprettelse af den finansielle sundhed, herunder en vurdering af den potentielle virkning af et sådant salg for CCP'ens drift

17)

hvis der er påtænkt andre forvaltningstiltag eller -strategier til genoprettelse af den finansielle sundhed, en beskrivelse af disse tiltag og deres forventede finansielle konsekvenser

18)

forberedende foranstaltninger, som CCP'en har iværksat eller agter at iværksætte for at fremme genopretningsplanens gennemførelse, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige for at muliggøre rettidig rekapitalisering af CCP'en, genoprettelse af dens matched book og supplering af dens præfinansierede ressourcer samt håndhævelsesmulighederne på tværs af grænser

19)

et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, der angiver, hvornår de passende foranstaltninger i planen kan iværksættes

20)

hvis det er relevant, en analyse af, hvordan og hvornår en CCP på de i planen fastsatte betingelser kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identificere de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhed på centralbankfacilitetens vilkår

21)

under hensyntagen til artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 en række scenarier, der i alvorlig grad kan påvirke CCP'ens finansielle sundhed eller operationelle levedygtighed, og som er relevante for CCP'ens specifikke vilkår såsom dens produktsammensætning, forretningsmodel samt likviditets- og risikostyringsramme, herunder scenarier, der omfatter hændelser, der påvirker hele systemet, eller hændelser, som er specifikke for den juridiske enhed og den koncern, som enheden tilhører, samt stress, der er specifik for CCP'ens enkelte clearingmedlemmer eller, hvis det er relevant, en tilknyttet FMI, og

22)

under hensyntagen til artikel 34 og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 en række scenarier, der i alvorlig grad kan påvirke CCP'ens finansielle sundhed eller operationelle levedygtighed, og som er forårsaget af stress eller misligholdelse hos én eller flere af dens medlemmer, herunder scenarier, der går videre end stress eller misligholdelse hos mindst de to clearingmedlemmer, som CCP'en har den største eksponering over for under ekstreme, men plausible markedsvilkår, såvel som andre forhold, bl.a. tab fra CCP'ens investeringsaktiviteter eller operationelle problemer, herunder alvorlige eksterne trusler mod CCP'ens drift som følge af en ekstern forstyrrelse, et chok eller en cyberrelateret hændelse.

1)

en detaljeret beskrivelse af CCP'ens organisatoriske struktur, herunder en liste over alle juridiske personer

2)

angivelse af de direkte indehavere og procentandelen med og uden stemmerettigheder for hver juridisk person

3)

beliggenhed, oprettelsesstat, meddelelse af tilladelse og øverste ledelse for hver juridisk person

4)

en oversigt over CCP'ens kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder balanceoplysninger vedrørende disse funktioner og forretningsområder, for hver juridisk person

5)

en detaljeret beskrivelse af elementerne i CCP'ens og alle dens juridiske enheders forretningsaktiviteter, som minimum opdelt efter typer af tjenesteydelser og de respektive beløb for clearede mængder, åbne positioner, initialmargin, variationsmarginflows, misligholdelsesfonde og alle tilknyttede vurderingsrettigheder eller andre genopretningshandlinger vedrørende sådanne forretningsområder

6)

oplysninger om kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP'en og dens juridiske enheder

7)

identifikation af, hvem CCP'en har modtaget sikkerhed fra og i hvilken form (overdragelse af ejendomsret eller sikkerhedsrettigheder), hvem den har stillet sikkerhed til og i hvilken form, i hvis besiddelse sikkerheden befinder sig, og i begge tilfælde i hvilken jurisdiktion sikkerheden befinder sig

8)

en beskrivelse af CCP'ens og dens juridiske enheders ikkebalanceførte eksponeringer, herunder en fordeling på kritiske operationer og centrale forretningsområder

9)

CCP'ens væsentligste afdækninger, herunder en fordeling på juridiske personer

10)

identifikation af CCP'ens clearingmedlemmers relative eksponeringer og betydning samt en analyse af konsekvenserne af de største clearingmedlemmers sammenbrud for CCP'en

11)

hvert system, i hvilket CCP'en foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en fordeling på CCP'ens juridiske personer, kritiske operationer og centrale forretningsområder

12)

hvert betalings-, clearing- eller afregningssystem, som CCP'en er direkte eller indirekte medlem af, herunder en fordeling på CCP'ens juridiske personer, kritiske operationer og centrale forretningsområder

13)

en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af CCP'en, herunder en fordeling på CCP'ens juridiske personer, kritiske operationer og centrale forretningsområder

14)

identifikation af ejerne af de i punkt 13) anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en fordeling på juridiske enheder, kritiske operationer og centrale forretningsområder

15)

identifikation af og en oversigt over de juridiske personer samt sammenkoblinger og den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige juridiske personer, f.eks.:

16)

den kompetente myndighed og afviklingsmyndighed for hver juridisk person, hvis de er forskellige fra dem, der er udpeget efter artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 3 i nærværende forordning

17)

det medlem af bestyrelsen, der er ansvarligt for at indgive de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde CCP'ens afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for de forskellige juridiske personer, kritiske operationer og centrale forretningsområder

18)

en beskrivelse af de ordninger, som CCP'en har etableret for at sikre, at afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling råder over alle nødvendige oplysninger, således som fastsat af afviklingsmyndigheden, med henblik på anvendelse af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser

19)

alle aftaler, som CCP'en og dens juridiske enheder har indgået med tredjeparter, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse

20)

en beskrivelse af mulige likviditetskilder til støtte for afviklingen

21)

oplysninger om aktivbehæftelser, likvide aktiver, ikkebalanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier og bogføringspraksis.

1)

hvorvidt CCP'en er i stand til at henføre centrale forretningsområder og kritiske operationer til juridiske personer

2)

hvorvidt juridiske strukturer og selskabsstrukturer er tilpasset centrale forretningsområder og kritiske operationer

3)

hvorvidt CCP'ens juridiske struktur forhindrer anvendelsen af afviklingsværktøjer på grund af antallet af juridiske personer, koncernstrukturens kompleksitet eller vanskeligheden i at tilpasse forretningsområderne til koncernenhederne

4)

hvorvidt der findes ordninger til at sikre, at personale, infrastruktur, finansiering, likviditet og kapital er til rådighed i tilstrækkeligt omfang til, at de centrale forretningsområder og de kritiske operationer kan støttes og opretholdes

5)

hvorvidt der findes serviceleveranceaftaler, og hvor stabile de er

6)

hvorvidt de serviceaftaler, som CCP'en har indgået, kan håndhæves fuldt ud i tilfælde af afvikling af CCP'en

7)

hvorvidt CCP'ens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig med henblik på at administrere og sikre overholdelse af CCP'ens interne politikker med hensyn til serviceleveranceaftaler

8)

hvorvidt CCP'en har en procedure for overdragelse af tjenesteydelser, der leveres i henhold til serviceleveranceaftaler, til tredjeparter i tilfælde af adskillelse af kritiske funktioner eller centrale forretningsområder

9)

hvorvidt der forefindes beredskabsplaner og foranstaltninger til at sikre kontinuitet i adgangen til betalings- og afregningssystemer

10)

hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er tilstrækkelige til at sikre, at afviklingsmyndighederne er i stand til at indsamle nøjagtige og fyldestgørende oplysninger om centrale forretningsområder og kritiske operationer med henblik på at fremme en hurtig beslutningstagning

11)

hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er i stand til at levere de nødvendige oplysninger for en effektiv afvikling af CCP'en til enhver tid, selv under forhold i hastig forandring

12)

hvorvidt CCP'en har afprøvet sine ledelsesinformationssystemer under stressscenarier som defineret af afviklingsmyndigheden

13)

hvorvidt CCP'en kan sikre ledelsesinformationssystemernes kontinuitet både for den berørte CCP og den nye CCP i en situation, hvor de kritiske operationer og de centrale forretningsområder er adskilt fra de øvrige funktioner og forretningsområder

14)

hvorvidt der stilles koncerninterne garantier til markedsvilkår, og risikostyringssystemerne for disse garantier er robuste, såfremt CCP'en drager fordel af eller er eksponeret mod sådanne garantier

15)

hvorvidt der udføres koncerninterne transaktioner til markedsvilkår, og risikostyringssystemerne for disse transaktioner er robuste, såfremt CCP'en foretager sådanne transaktioner

16)

hvorvidt anvendelsen af koncerninterne garantier eller transaktioner øger afsmitningseffekten inden for koncernen

17)

hvorvidt afviklingen af CCP'en, hvor det er relevant, kan påvirke en anden del af koncernen negativt, navnlig hvis en sådan koncern omfatter andre FMI'er

18)

hvorvidt tredjelandsmyndigheder har de nødvendige afviklingsværktøjer til at støtte afviklingshandlinger iværksat af afviklingsmyndigheder i Unionen, og mulighederne for koordineret handling mellem myndighederne i Unionen og tredjelandsmyndighederne

19)

hvorvidt det er muligt at anvende afviklingsværktøjer på en måde, der opfylder afviklingsmålene, under hensyntagen til de værktøjer, der er til rådighed, og CCP'ens struktur

20)

alle specifikke krav, der er nødvendige for at udstede nye ejerskabsinstrumenter, som omhandlet i artikel 33, stk. 1

21)

hvilke ordninger og midler, der kan vanskeliggøre afviklingen i tilfælde af CCP'er, der har clearingmedlemmer eller aftaler om sikkerhedsstillelse etableret i forskellige jurisdiktioner

22)

hvorvidt det kan antages, at afviklingsværktøjerne anvendes på en sådan måde, at afviklingsmålene opfyldes, under hensyntagen til de mulige konsekvenser for clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, deres kunder, andre modparter og medarbejdere samt eventuelle foranstaltninger, som tredjelandsmyndigheder måtte træffe

23)

i hvilket omfang der kan foretages en rimelig vurdering af konsekvenserne af CCP'ens afvikling for det finansielle system og for finansmarkedernes tillid

24)

i hvilket omfang afviklingen af CCP'en kan have væsentlige direkte eller indirekte negative virkninger på det finansielle system, markedets tillid eller økonomien

25)

i hvilket omfang der kan dæmmes op for afsmitningseffekten på andre CCP'er eller på finansmarkederne gennem anvendelse af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser, og

26)

i hvilket omfang afviklingen af CCP'en kan få væsentlige konsekvenser for betalings- og afregningssystemernes drift.