+Článek 154 Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice
---+Článek 154 1.
---+Článek 154 3.
---+Článek 154 4.
---+Článek 154 5.
---+Článek 154 6.
---+Článek 154 7.

Článek 154 Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice

-

1. Přehled

,
Článek 154 1.

Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice se vypočítají podle těchto vzorců:

image

kde riziková váha RW je definována takto:

i) 

jestliže PD = 1, tj. pro expozice, u nichž došlo k selhání, RW je;

image

;

kde ELBE je co nejlepší odhad očekávané ztrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání podle čl. 181 odst. 1 písm. h);

▼M17

ii) 

jestliže PD < 1, pak:

image

kde:

N

= kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. N(x) se rovná pravděpodobnosti, že náhodná veličina se střední hodnotou 0 a rozptylem 1 nabývá hodnoty menší nebo rovné x;

G

= inverzní funkce ke kumulativní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. jestliže x = G(z), hodnota x je taková, že N(x) = z;

R

= koeficient korelace, který je definován jako:

image

Článek 154 3.
V případě retailových expozic, které nejsou v selhání a jsou zajištěny nebo částečně zajištěny obytnými nemovitostmi, se číselný údaj ze vzorce koeficientu korelace v odstavci 1 nahradí koeficientem korelace R s hodnotou 0,15 .

Riziková váha vypočtená pro expozici částečně zajištěnou obytnou nemovitostí podle odst. 1 bodu ii), s přihlédnutím ke koeficientu korelace R, jak je stanoveno v prvním pododstavci tohoto odstavce, se použije na zajištěnou i na nezajištěnou část dané expozice.
Článek 154 4.
V případě expozic QRRE, které nejsou v selhání, se číselný údaj ze vzorce koeficientu korelace v odstavci 1 nahradí koeficientem korelace R s hodnotou 0,04 .

Příslušné orgány posuzují relativní volatilitu ztrátovosti QRRE náležejících do téhož druhu expozic i souhrnné kategorie expozic QRRE a informace o typických charakteristikách této ztrátovosti poskytují členským státům a EBA.
Článek 154 5.

Aby pohledávky nabyté za úplatu byly způsobilé pro stejné zacházení jako retailové expozice, musí splnit požadavky stanovené v článku 184 a tyto podmínky:

a) 

instituce pohledávky nakoupila od třetí strany, s níž není nijak spojená, a její expozice vůči dlužníkovi dané pohledávky nezahrnuje žádné expozice, jejichž přímým či nepřímým původcem je sama instituce;

b) 

pohledávky nabyté za úplatu vznikly na základě nezávislého vztahu mezi prodejcem a dlužníkem; jako takové nejsou přípustné vzájemné pohledávky a závazky podniků, které mezi sebou prodávají a nakupují;

c) 

nakupující instituce má nárok na veškeré výnosy z pohledávek nabytých za úplatu nebo na poměrný úrok z výnosů; a

d) 

portfolio pohledávek nabytých za úplatu je dostatečně diverzifikované.
Článek 154 6.
Kupující retailových pohledávek nabytých za úplatu nebo příjemce kolaterálu nebo částečné záruky může s vratnými slevami z kupní ceny, kolaterály nebo částečnými zárukami, které poskytují ochranu před první ztrátou pro ztráty ze selhání, ztráty z rozmělnění nebo oba druhy ztrát, zacházet jako s ochranou před první ztrátou podle kapitoly 5 oddílu 3 pododdílů 2 a 3. Prodejce poskytující vratnou slevu z kupní ceny a poskytovatel kolaterálu nebo částečné záruky s nimi zachází jako s expozicí vůči pozici první ztráty v souladu s kapitolou 5 oddílem 3 pododdíly 2 a 3.
Článek 154 7.
V případě hybridních seskupení retailových pohledávek nabytých za úplatu, kdy nakupující instituce nedokáží oddělit expozice zajištěné nemovitostmi a kvalifikované revolvingové retailové expozice od ostatních retailových expozic, se použije funkce rizikové váhy, která dává pro tyto expozice nejvyšší kapitálový požadavek.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy