+Článek 154 1.

Článek 154 1.

Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice se vypočítají podle těchto vzorců:

image

kde riziková váha RW je definována takto:

i) 

jestliže PD = 1, tj. pro expozice, u nichž došlo k selhání, RW je;

image

;

kde ELBE je co nejlepší odhad očekávané ztrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání podle čl. 181 odst. 1 písm. h);

▼M17

ii) 

jestliže PD < 1, pak:

image

kde:

N

= kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. N(x) se rovná pravděpodobnosti, že náhodná veličina se střední hodnotou 0 a rozptylem 1 nabývá hodnoty menší nebo rovné x;

G

= inverzní funkce ke kumulativní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. jestliže x = G(z), hodnota x je taková, že N(x) = z;

R

= koeficient korelace, který je definován jako:

image

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy