+154 straipsnis Pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų sumos
---+154 straipsnis 1.
---+154 straipsnis 3.
---+154 straipsnis 4.
---+154 straipsnis 5.
---+154 straipsnis 6.
---+154 straipsnis 7.

154 straipsnis Pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų sumos

-

1. Apžvalga

,
154 straipsnis 1.

Pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal šią formulę:

image

čia rizikos koeficientas RW apskaičiuojamas taip:

i) 

jei PD – 1, t. y. neįvykdytų pozicijų atveju RW apskaičiuojamas pagal šią formulę:

image

;

čia ELBE yra įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio dėl neįvykdytos pozicijos įvertis pagal 181 straipsnio 1 dalies h punktą;

▼M17

ii) 

jeigu PD < 1:

image

čia:

N

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. N(x) yra tikimybė, kad normalusis atsitiktinis kintamasis, kurio vidurkis lygus 0, o dispersija lygi 1, yra mažesnis arba lygus x;

G

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo atvirkštinė kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. jeigu x = G(z), x yra tokia vertė, kad N(x) = z;

R

= koreliacijos koeficientas, apskaičiuojamas taip:

image

154 straipsnis 3.
Gyvenamosios paskirties turtu visiškai ar iš dalies užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms, nesant įsipareigojimų neįvykdymo, 0,15 dydžio koreliacijos koeficientas R pakeičia dydį, gaunamą pagal koreliacijos koeficiento formulę, pateiktą 1 dalyje.

Rizikos koeficientas, pagal 1 dalies ii papunktį apskaičiuotas pozicijai, iš dalies užtikrintai gyvenamosios paskirties turtu, atsižvelgiant į koreliacijos koeficientą R, kaip nustatyta šios dalies pirmoje pastraipoje, taikomas tiek užtikrintai, tiek neužtikrintai tos pozicijos daliai.
154 straipsnis 4.
QRRE nesant įsipareigojimų neįvykdymo atveju 0,04 dydžio koreliacijos koeficientas R pakeičia dydį, gaunamą pagal koeficiento koreliacijos formulę, pateiktą 1 dalyje.

Kompetentingos institucijos peržiūri santykinį nuostolių lygio kintamumą prie tos pačios rūšies pozicijų priskirtų QRRE atveju, taip pat agreguotą QRRE pozicijų klasę ir su kitomis valstybėmis narėmis bei EBI pasidalija informacija apie kriterijus atitinkančių atnaujinamųjų mažmeninių pozicijų nuostolių lygių tipiškas charakteristikas.
154 straipsnis 5.

Įsigytos gautinos sumos gali būti laikomos mažmeninėmis pozicijomis, jei atitinka 184 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir šias sąlygas:

a) 

gautinas sumas įstaiga įsigijo iš nesusijusių pardavėjų, kurie yra trečioji šalis, o jos įsipareigojančiojo asmens pozicija gautinos sumos atžvilgiu neapima pozicijų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai inicijuoja pati įstaiga;

b) 

įsigytos gautinos sumos nustatomos taikant sandorių įprastomis rinkos sąlygomis tarp pardavėjo ir įsipareigojančiojo asmens principą. Todėl įmonių grupei priklausančių įmonių tarpusavyje gautinos sumos bei sumos, gautinos pagal tarpusavio užskaitos principus tarp įmonių, kurios perka ir parduoda viena kitai, šių kriterijų neatitinka;

c) 

įsigyjančioji įstaiga turi reikalavimą į visas įplaukas iš įsigytų gautinų sumų arba proporcingą jų dalį; ir

d) 

įsigytų gautinų sumų portfelis yra pakankamai diversifikuotas.
154 straipsnis 6.
Įsigytoms mažmeninėms gautinoms sumoms grąžintini pirkimo kainos diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą nuostolių dėl įsipareigojimų neįvykdymo atvejais, nuostolių dėl sumažėjimo atvejais arba abiem atvejais, gautinų sumų pirkėjo arba užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos gavėjo gali būti vertinami kaip pirmojo nuostolio apsauga pagal 5 skyriaus 3 skirsnio 2 ir 3 poskirsnius. Grąžintiną pirkimo kainos diskontą teikiantis pardavėjas ir užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos teikėjas juos vertina kaip pirmojo nuostolio poziciją pagal 5 skyriaus 3 skirsnio 2 ir 3 poskirsnius.
154 straipsnis 7.
Mišrioms įsigytų mažmeninių gautinų sumų grupėms, kai įsigyjančios įstaigos negali atskirti nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų ir reikalavimus atitinkančių atnaujinamų mažmeninių pozicijų nuo kitų mažmeninių pozicijų, taikoma mažmeninė rizikos koeficiento funkcija, pagal kurią nustatomas didžiausias kapitalo poreikis toms pozicijoms.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai