+Článek 304 Zacházení s expozicemi členů clearingového systému vůči klientům
---+Článek 304 1.
---+Článek 304 2.
---+Článek 304 3.
---+Článek 304 4.
---+Článek 304 5.
---+Článek 304 6.
---+Článek 304 7.

Článek 304 Zacházení s expozicemi členů clearingového systému vůči klientům

-

1. Přehled

,
Článek 304 1.
Instituce, která působí jako člen clearingového systému a v rámci této funkce jako finanční zprostředkovatel mezi klientem a ústřední protistranou, vypočítá kapitálové požadavky pro svoje transakce s daným klientem související s ústřední protistranou v souladu s oddíly 1 až 8 této kapitoly, s touto hlavou kapitolou 4 oddílem 4 a případně s hlavou VI.
Článek 304 2.
V případě, že instituce působící jako člen clearingového systému vstoupí do smluvního ujednání s klientem jiného člena clearingového systému, které tomuto klientovi usnadňuje v souladu s čl. 48 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 648/2012 převod pozic a kolaterálu uvedených v čl. 305 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení, a tímto smluvním ujednáním vznikne instituci podmíněný závazek, může instituce pro daný podmíněný závazek přidělit expozici nulovou hodnotu.
Článek 304 3.

Pokud instituce působící jako člen clearingového systému použije metody stanovené v oddíle 3 nebo 6 této kapitoly pro výpočet kapitálového požadavku pro své expozice, použijí se tato ustanovení:

a) 

odchylně od čl. 285 odst. 2 může instituce pro své expozice vůči klientovi použít období krytí rizika marží v délce nejméně pět obchodních dní;

b) 

pro své expozice vůči ústřední protistraně použije instituce období krytí rizika marží v délce alespoň 10 obchodních dní;

c) 

odchylně od čl. 285 odst. 3 platí, že pokud skupina transakcí se započtením zahrnutá do výpočtu splní podmínku stanovenou v písmenu a) uvedeného odstavce, nemusí instituce brát zřetel na limit v uvedeném písmenu stanovený, pokud ovšem skupina transakcí se započtením nesplňuje podmínku podle písmene b) uvedeného odstavce a neobsahuje sporné obchody nebo exotické opce;

d) 

pokud si ústřední protistrana vůči transakci ponechá variační marži a kolaterál instituce není proti platební neschopnosti ústřední protistrany chráněn, uplatní instituce období krytí rizika marží v délce jednoho roku nebo zbývající doby splatnosti transakce podle toho, co je kratší, nejméně však 10 obchodních dní.
Článek 304 4.
Odchylně od čl. 281 odst. 2 písm. i) platí, že pokud instituce působící jako člen clearingového systému použije pro výpočet kapitálového požadavku pro své expozice vůči klientovi metodu uvedenou v oddíle 4, může pro tento výpočet použít faktor splatnosti 0,21.
Článek 304 5.
Odchylně od čl. 282 odst. 4 písm. d) platí, že pokud instituce působící jako člen clearingového systému použije pro výpočet kapitálového požadavku pro své expozice vůči klientovi metodu uvedenou v oddíle 5, může tato instituce pro tento výpočet použít faktor splatnosti 0,21.
Článek 304 6.
Instituce působící jako člen clearingového systému může použít sníženou expozici v selhání vyplývající z výpočtů uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA v souladu s hlavou VI.
Článek 304 7.
Instituce působící jako člen clearingového systému, která od klienta shromažďuje kolaterál pro transakce související s ústřední protistranou a předává jej dále ústřední protistraně, může tento kolaterál zohlednit ke snížení své expozice vůči klientovi v dané transakci související s ústřední protistranou.

V případě víceúrovňové klientské struktury může být zacházení popsané v prvním pododstavci použito na každé úrovni této struktury.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy