+Artikel 304 Behandling af clearingmedlemmers eksponeringer mod kunder
---+Artikel 304 1.
---+Artikel 304 2.
---+Artikel 304 3.
---+Artikel 304 4.
---+Artikel 304 5.
---+Artikel 304 6.
---+Artikel 304 7.
|
Artikel 304 Behandling af clearingmedlemmers eksponeringer mod kunder
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 304 1.
|
Et institut, der fungerer som clearingmedlem og i den kapacitet fungerer som finansiel formidler mellem en kunde og en CCP, beregner kapitalgrundlagskravene for sine CCP-relaterede transaktioner med denne kunde i overensstemmelse med afdeling 1-8 i dette kapitel, med afdeling 4 i kapitel 4 i dette afsnit og med afsnit VI, alt efter hvad der er relevant.
|
|
Artikel 304 2.
|
Hvis et institut, der fungerer som clearingmedlem, indgår i et ved aftale indgået arrangement med et andet clearingmedlems kunde, som i overensstemmelse med artikel 48, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 letter overførslen af positioner og sikkerhedsstillelse, som er omhandlet i artikel 305, stk. 2, litra b) i nærværende forordning for den kunde, og den kontraktmæssige aftale giver anledning til en eventualforpligtelse for dette institut, kan nævnte institut tildele eventualforpligtelsen en eksponeringsværdi på nul.
|
|
Artikel 304 3.
|
Hvis et institut, der fungerer som clearingmedlem, anvender metoderne i afdeling 3 eller 6 i dette kapitel til at beregne kapitalgrundlagskravet for sine eksponeringer, gælder følgende bestemmelser:
a)
uanset artikel 285, stk. 2, kan instituttet anvende en margenrisikoperiode på mindst fem arbejdsdage i forbindelse med sine eksponeringer mod en kunde
b)
instituttet anvender en margenrisikoperiode på mindst ti arbejdsdage i forbindelse med sine eksponeringer mod en CCP
c)
uanset artikel 285, stk. 3, kan instituttet, såfremt en nettinggruppe, som indgår i beregningen, opfylder betingelsen i litra a) i nævnte stykke, tilsidesætte den grænse, der er fastsat i nævnte litra, såfremt nettinggruppen ikke opfylder betingelsen i litra b) i nævnte stykke og ikke indeholder omtvistede handler eller eksotiske optioner
d)
hvis en CCP fastholder en variationsmargen mod en transaktion, og instituttets sikkerhedsstillelse ikke er beskyttet mod CCP'ens insolvens, anvender instituttet en margenrisikoperiode, som er den korteste af ét år og transaktionens restløbetid, dog mindst ti arbejdsdage.
|
|
Artikel 304 4.
|
Uanset artikel 281, stk. 2, litra i), kan et institut, der fungerer som clearingmedlem og anvender metoden i afdeling 4 til at beregne kapitalgrundlagskravet for sine eksponeringer mod en kunde, anvende en løbetidsfaktor på 0,21 ved denne beregning.
|
|
Artikel 304 5.
|
Uanset artikel 282, stk. 4, litra d), kan et institut, der fungerer som clearingmedlem og anvender metoden i afdeling 5 til at beregne kapitalgrundlagskravet for sine eksponeringer mod en kunde, anvende en løbetidsfaktor på 0,21 ved denne beregning.
|
|
Artikel 304 6.
|
Et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan anvende den reducerede eksponeringsværdi ved misligholdelse, der følger af beregningerne i stk. 3, 4 og 5, med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene for kreditværdijusteringsrisikoen i overensstemmelse med afsnit VI.
|
|
Artikel 304 7.
|
Et institut, der fungerer som et clearingmedlem, der modtager sikkerhedsstillelse fra en kunde for en CCP-relateret transaktion og videregiver sikkerhedsstillelsen til CCP'en, kan bogføre denne sikkerhedsstillelse med henblik på at reducere sin eksponering mod kunden i forbindelse med den pågældende CCP-relaterede transaktion. For en kundestruktur med flere niveauer kan behandlingen i første afsnit anvendes på hvert niveau i denne struktur.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|