+Článek 325af Korelace v rámci koše pro obecné úrokové riziko
---+Článek 325af 1.
---+Článek 325af 2.
---+Článek 325af 3.
---+Článek 325af 4.
---+Článek 325af 5.

Článek 325af Korelace v rámci koše pro obecné úrokové riziko

-

1. Přehled

,
Článek 325af 1.
Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše a se stejnou přiřazenou splatností, jež však odpovídají různým křivkám, se korelace ρkl stanoví na 99,90 %.
Článek 325af 2.

Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše, které odpovídají stejné křivce, ale mají různé splatnosti, se korelace stanoví v souladu s tímto vzorcem:

image

kde:

Tk (respektiveTl)

=

splatnost, která se týká bezrizikové míry;

θ

=

3 %.
Článek 325af 3.
Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše, které odpovídají různým křivkám a mají různé splatnosti, se korelace ρkl rovná korelačnímu parametru uvedenému v odstavci 2 vynásobenému 99,90 %.
Článek 325af 4.
Mezi kteroukoli váženou citlivostí faktorů obecného úrokového rizika WSk a kteroukoli váženou citlivostí faktorů inflačního rizika WSl se korelace stanoví na 40 %.
Článek 325af 5.
Mezi kteroukoli váženou citlivostí faktorů křížového měnového bazického rizika WSk a kteroukoli váženou citlivostí faktorů obecného úrokového rizika WSl, včetně jiného faktoru křížového měnového bazického rizika, se korelace stanoví na 0 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy