+Článek 92 5.

Článek 92 5.

Standardizovaný celkový objem rizikové expozice se vypočítá jako součet hodnot v odst. 4 písm. a) až g) po zohlednění odstavce 6 a následujících požadavků:

a) 

objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko, včetně úvěrového rizika protistrany, a riziko rozmělnění podle odst. 4 písm. a) a pro úvěrové riziko protistrany vyplývající z obchodního portfolia instituce podle písmene g) uvedeného odstavce se vypočítají bez použití kteréhokoli z těchto metod či přístupů:

i) 

metody interních modelů pro rámcové dohody o započtení uvedené v článku 221;

ii) 

přístupu založeného na interním ratingu stanoveného hlavě II kapitole 3;

iii) 

přístupu k sekuritizaci založeného na interním ratingu uvedeného v článcích 258, 259 a 260 a metody interního hodnocení uvedené v článku 265;

iv) 

metody interního modelu uvedené v hlavě II kapitole 6 oddíle 6;

b) 

požadavky na kapitál k tržnímu riziku pro obchody zahrnuté do obchodního portfolia uvedené v odst. 4 písm. b) bodě i) se vypočítají bez použití:

i) 

přístupu založeného na alternativních interních modelech uvedeného v hlavě IV kapitole 1b nebo

ii) 

v příslušných případech jakéhokoli přístupu nebo metody uvedených v písmenu a) tohoto odstavce;

c) 

požadavky na kapitál pro všechny obchodní činnosti instituce nezahrnuté do investičního portfolia, které jsou vystaveny měnovému riziku nebo komoditnímu riziku podle odst. 4 písm. c) tohoto článku, se vypočítají bez použití přístupu založeného na alternativních interních modelech uvedeného v hlavě IV kapitole 1b.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy