+Artykuł 92 5.

Artykuł 92 5.

Standardową łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oblicza się jako sumę ust. 4 lit. a)–g), po uwzględnieniu ust. 6 i poniższych wymogów:

a) 

kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego, w tym ryzyka kredytowego kontrahenta i ryzyka rozmycia, o których mowa w ust. 4 lit. a), oraz z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta wynikającego z działalności zaliczanej do portfela handlowego danej instytucji, o którym mowa w lit. g) tego ustępu, oblicza się bez stosowania żadnej z poniższych metod:

(i) 

metody modeli wewnętrznych w odniesieniu do umów ramowych o kompensowaniu zobowiązań określonej w art. 221;

(ii) 

metody wewnętrznych ratingów (IRB) określonej w tytule II rozdział 3;

(iii) 

metody sekurytyzacji opartej na ratingach wewnętrznych określonej w art. 258, 259 i 260 oraz metody wewnętrznych oszacowań określonej w art. 265;

(iv) 

metody modeli wewnętrznych określonej w tytule II rozdział 6 sekcja 6;

b) 

wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego, o której mowa w ust. 4 lit. b) ppkt (i), oblicza się bez stosowania:

(i) 

alternatywnej metody modeli wewnętrznych określonej w tytule IV rozdział 1b; ani

(ii) 

w stosownych przypadkach – dowolnej metody wymienionej w lit. a) niniejszego ustępu;

c) 

wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności zaliczanej do portfela bankowego instytucji, które podlegają ryzyku walutowemu lub ryzyku cen towarów, o których mowa w ust. 4 lit. c) niniejszego artykułu, oblicza się bez stosowania alternatywnej metody modeli wewnętrznych określonej w tytule IV rozdział 1b.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy