+Artikel 92 5.

Artikel 92 5.

Det standardiserede samlede risikoeksponeringsbeløb beregnes som summen af stk. 4, litra a)-g), efter at der er taget hensyn til stk. 6 og følgende krav:

a) 

De risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko, herunder modpartskreditrisiko, og udvandingsrisiko omhandlet i stk. 4, litra a), og for modpartskreditrisiko, der opstår som følge af instituttets handelsbeholdningsaktiviteter som omhandlet i nævnte stykkes litra g) beregnes uden anvendelse af følgende metoder:

i) 

metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting, jf. artikel 221

ii) 

den interne ratingbaserede metode, jf. afsnit II, kapitel 3

iii) 

den interne ratingbaserede metode i forbindelse med securitisering, jf. artikel 258, 259 og 260, og den interne vurderingsmetode, jf. artikel 265

iv) 

metoden med interne modeller i afsnit II, kapitel 6, afdeling 6.

b) 

Kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for de handelsbeholdningsaktiviteter, der er omhandlet i stk. 4, litra b), nr. i), beregnes uden anvendelse af:

i) 

den alternative metode med interne modeller, jf. afsnit IV, kapitel 1b, eller

ii) 

enhver model, der er anført i dette stykkes litra a), hvor det er relevant.

c) 

Kapitalgrundlagskravene til alle et instituts forretningsaktiviteter uden for handelsbeholdningen, der er genstand for valutakursrisiko eller råvarerisiko omhandlet i denne artikels stk. 4, litra c), beregnes uden anvendelse af den alternative metode med interne modeller, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 1b.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder