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+Article 92 5. |
Article 92 5.Le montant total d’exposition au risque en approches standard est calculé comme étant la somme des points a) à g) du paragraphe 4, après prise en compte du paragraphe 6 et des exigences suivantes:
a)
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et risque de dilution visés au paragraphe 4, point a), et pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement visés au point g) dudit paragraphe sont calculés sans recourir à aucune des approches suivantes:
i)
l’approche fondée sur le modèle interne pour les accords-cadres de compensation prévue à l’article 221;
ii)
l’approche fondée sur les notations internes prévue au titre II, chapitre 3;
iii)
l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation, énoncée aux articles 258, 259 et 260, et l’approche par évaluation interne prévue à l’article 265;
iv)
la méthode du modèle interne exposée au titre II, chapitre 6, section 6;
b)
les exigences de fonds propres pour risque de marché pour le portefeuille de négociation visées au paragraphe 4, point b) i), sont calculées sans recourir à:
i)
l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter, titre IV; ou
ii)
toute approche énoncée au point a) du présent paragraphe, le cas échéant;
c)
les exigences de fonds propres pour toutes les activités de portefeuille hors négociation d’un établissement qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières visées au paragraphe 4, point c), du présent article sont calculées sans recourir à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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