+Článek 274 4.

Článek 274 4.

Pokud se ke stejné skupině transakcí se započtením vztahuje více maržových dohod nebo pokud tatáž skupina transakcí se započtením zahrnuje jak transakce podléhající maržové dohodě, tak transakce nepodléhající maržové dohodě, instituce vypočítá její hodnotu expozice takto:

a) 

instituce vytvoří příslušné hypotetické podskupiny transakcí se započtením složené z transakcí zahrnutých do skupiny transakcí se započtením takto:

i) 

všechny transakce, které podléhají maržové dohodě a které spadají do stejného období krytí rizika marží, jak se určí v souladu s čl. 285 odst. 2 až 5, se přiřadí ke stejné podskupině transakcí se započtením;

ii) 

všechny transakce, které nepodléhají maržové dohodě, se přiřadí ke stejné podskupině transakcí se započtením odlišné od podskupin transakcí se započtením určených v souladu s bodem i) tohoto písmene;

b) 

instituce vypočítá reprodukční náklady skupiny transakcí se započtením v souladu s čl. 275 odst. 2 s přihlédnutím ke všem transakcím v rámci skupiny transakcí se započtením bez ohledu na to, zda podléhají maržové dohodě, či nikoli, a použije všechny tyto postupy:

i) 

pokud jsou při výpočtu CMV započteny kladné a záporné tržní hodnoty, vypočítá se CMV pro všechny transakce v rámci skupiny transakcí se započtením bez zohlednění drženého nebo poskytnutého kolaterálu;

ii) 

NICA, VM, TH a MTA se případně vypočítají zvlášť jako součet týchž vstupů vztahujících se ke každé jednotlivé maržové dohodě skupiny transakcí se započtením;

c) 

instituce vypočítá potenciální budoucí expozici skupiny transakcí se započtením uvedenou v článku 278 s použitím všech těchto postupů:

i) 

multiplikátor uvedený v čl. 278 odst. 1 vychází ze vstupů CMV, NICA, případně VM v souladu s písmenem b) tohoto odstavce;

ii) 

imagese vypočítá v souladu s článkem 278 zvlášť pro každou hypotetickou podskupinu transakcí se započtením uvedenou v písmeni a) tohoto odstavce.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy