+274 straipsnis 4.

274 straipsnis 4.

Jei tai pačiai užskaitos grupei taikomi keli susitarimai dėl garantinės įmokos arba jei ta pati užskaitos grupė apima ir sandorius, kuriems taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos, ir sandorius, kuriems susitarimas dėl garantinės įmokos netaikomas, įstaiga apskaičiuoja savo pozicijos vertę taip:

a) 

įstaiga nustato atitinkamus hipotetinius užskaitos pogrupius, kuriuos sudaro į užskaitos grupę įtraukti sandoriai, kaip aprašyta toliau:

i) 

visi sandoriai, kuriems taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos ir tas pats garantinės įmokos rizikos laikotarpis, kaip nustatyta pagal 285 straipsnio 2–5 dalis, priskiriami tam pačiam užskaitos pogrupiui;

ii) 

visi sandoriai, kuriems netaikomas susitarimas dėl garantinės įmokos, priskiriami tam pačiam užskaitos pogrupiui, kuris skiriasi nuo užskaitos pogrupių, nustatytų pagal šio punkto i papunktį;

b) 

įstaiga apskaičiuoja užskaitos grupės atkuriamąją vertę pagal 275 straipsnio 2 dalį, atsižvelgdama į visus užskaitos grupės sandorius, kuriems taikomas arba netaikomas susitarimas dėl garantinės įmokos, ir taiko visus šiuos kriterijus:

i) 

dabartinė rinkos vertė (CMV) apskaičiuojama visiems užskaitos grupės sandoriams neatėmus jokios turimos arba suteiktos užtikrinimo priemonės, kai teigiamos ir neigiamos rinkos vertės yra užskaitomos apskaičiuojant CMV;

ii) 

grynoji nepriklausoma užtikrinimo priemonės suma (NICA), kintamoji garantinė įmoka (VM), garantinės įmokos riba (TH) ir mažiausia pervedama suma (MTA), kai taikytina, apskaičiuojamos atskirai kaip tų pačių įvesčių, taikomų kiekvienam atskiram užskaitos grupės susitarimui dėl garantinės įmokos, suma;

c) 

įstaiga apskaičiuoja 278 straipsnyje nurodytos užskaitos grupės galimą būsimą poziciją taikydama visus šiuos elementus:

i) 

278 straipsnio 1 dalyje nurodytas daugiklis grindžiamas atitinkamai CMV, NICA ir VM įvestimis pagal šios dalies b punktą;

ii) 

imageapskaičiuojama pagal 278 straipsnį atskirai kiekvienam šios dalies a punkte nurodytam hipotetiniam užskaitos pogrupiui.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai