+Článek 325 g 4.
|
Článek 325 g 4.
Pro stanovení kapitálového požadavku k riziku zakřivení na úrovni koše musí instituce podle následujícího vzorce sečíst čisté pozice v riziku zakřivení směrem nahoru a dolů, vypočtené v souladu s odstavcem 2, pro všechny rizikové faktory zařazené do tohoto koše v souladu s oddílem 3 pododdílem 1: kde:
|
b
|
=
|
index označující koš dané rizikové třídy;
|
|
Kb
|
=
|
kapitálové požadavky k riziku zakřivení pro koš b;
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelace v rámci koše mezi rizikovými faktory k a l podle oddílu 6;
|
|
k, l
|
=
|
indexy označující všechny rizikové faktory nástrojů podle odstavce 1 zařazené do koše b;
|
|
( )
|
=
|
čistá pozice v riziku zakřivení směrem nahoru;
|
|
( )
|
=
|
čistá pozice v riziku zakřivení směrem dolů.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|