+Artikel 325g 4.
|
Artikel 325g 4.
Med henblik på at bestemme kapitalgrundlagskravet for curvaturerisiko på undergruppeniveau aggregerer institutterne i overensstemmelse med følgende formel den opad- og nedadgående nettocurvaturerisikoposition, der er beregnet i overensstemmelse med stk. 2, for alle de risikofaktorer, der er tildelt denne undergruppe i henhold til afdeling 3, underafdeling 1: hvor:
|
b
|
=
|
indekset for en undergruppe for en given risikoklasse
|
|
Kb
|
=
|
kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisikoen for undergruppe b
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korrelationerne inden for samme undergruppe mellem risikofaktorer k og l som beskrevet i afdeling 6
|
|
k, l
|
=
|
indeksene for alle de risikofaktorer for instrumenter, der er omhandlet i stk. 1, og som er tildelt undergruppen b
|
|
( )
|
=
|
den opadgående nettocurvaturerisikoposition
|
|
( )
|
=
|
den nedadgående nettocurvaturerisikoposition.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|