+Artykuł 325g 4.
|
Artykuł 325g 4.
Aby ustalić wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka zakrzywienia na poziomie koszyka, instytucje sumują – zgodnie z poniższym wzorem – wznoszące i opadające pozycje netto ryzyka zakrzywienia, które obliczono zgodnie z ust. 2, dla wszystkich czynników ryzyka przypisanych do tego koszyka zgodnie z sekcją 3 podsekcja 1: gdzie:
|
b
|
=
|
indeks oznaczający koszyk danej klasy ryzyka;
|
|
Kb
|
=
|
wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka zakrzywienia w odniesieniu do koszyka b;
|
|
pkl
|
=
|
korelacje zachodzące w obrębie koszyka między czynnikami ryzyka k i l zgodnie z sekcją 6;
|
|
k, l
|
=
|
indeksy oznaczające wszystkie czynniki ryzyka instrumentów, o których mowa w ust. 1 i które przypisano do koszyka b;
|
|
( )
|
=
|
wznosząca pozycja netto ryzyka zakrzywienia;
|
|
( )
|
=
|
opadająca pozycja netto ryzyka zakrzywienia;
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|