+Articolo 325 octies 4.
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Articolo 325 octies 4.
Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1: dove:
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b
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=
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l’indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;
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Kb
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=
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il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b;
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pkl
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=
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le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;
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k, l
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=
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gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b;
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( )
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=
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la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;
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( )
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=
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la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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