+325g straipsnis 4.
|
325g straipsnis 4.
Norėdamos nustatyti grupės lygmens nuosavų lėšų reikalavimą kreivumo rizikai padengti, įstaigos pagal toliau nurodytą formulę sumuoja visų prie tos grupės priskirtų rizikos veiksnių didėjančias ir mažėjančias grynąsias kreivumo rizikos pozicijas, apskaičiuotas pagal 2 dalį, kaip nurodyta 3 skirsnio 1 poskirsnyje: čia:
|
b
|
=
|
indeksas, kuriuo žymima tam tikros rizikos klasės grupė;
|
|
Kb
|
=
|
nuosavų lėšų reikalavimai grupės b kreivumo rizikai padengti;
|
|
pkl
|
=
|
koreliacija grupės viduje tarp rizikos veiksnių k ir l, kaip nurodyta 6 skirsnyje;
|
|
k, l
|
=
|
indeksai, kuriais žymimi visi 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių rizikos veiksniai, priskirti prie grupės b;
|
|
( )
|
=
|
didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija;
|
|
( )
|
=
|
mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|