+Članak 325.g 4.
|
Članak 325.g 4.
Kako bi utvrdile kapitalne zahtjeve za rizik zakrivljenosti na razini razreda, institucije u skladu sa sljedećom formulom agregiraju uzlazne i silazne neto pozicije rizika zakrivljenosti, izračunane u skladu sa stavkom 2., svih faktora rizika koji su raspoređeni u taj razred, u skladu s odjeljkom 3. pododjeljkom 1.: pri čemu je:
|
b
|
=
|
indeks koji označava razred određene kategorije rizika;
|
|
Kb
|
=
|
kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti za razred b;
|
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelacije unutar razreda između faktora rizika k i l kako je propisano u odjeljku 6.;
|
|
k, l
|
=
|
indeksi koji označavaju sve faktore rizika instrumenata iz stavka 1. koji su raspoređeni u razred b;
|
|
( )
|
=
|
uzlazna neto pozicija rizika zakrivljenosti;
|
|
( )
|
=
|
silazna neto pozicija rizika zakrivljenosti;
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|