+Článek 325s 1.

Článek 325s 1.

Citlivost opce na riziko vega vypočítají instituce vůči danému rizikovému faktoru k takto:

image

kde:

sk

=

citlivost opce na riziko vega;

k

=

konkrétní faktor rizika vega, tvořený implikovanou volatilitou;

volk

=

hodnota tohoto rizikového faktoru, která by měla být vyjádřena jako procento; a

x,y

=

rizikové faktory jiné než volk ve funkci oceňování Vi.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy