+Artikel 325s 1.
|
Artikel 325s 1.
Institutterne beregner en options vegarisikofølsomhed over for en given risikofaktor k således:
hvor
|
sk
|
=
|
en options vegarisikofølsomhed
|
|
k
|
=
|
en specifik vegarisikofaktor, der består af implicit volatilitet
|
|
volk
|
=
|
værdien af denne risikofaktor, der bør udtrykkes som en procentdel, og
|
|
x,y
|
=
|
andre risikofaktorer end volk i værdiansættelsesfunktionen Vi
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|