+Artykuł 325s 1.

Artykuł 325s 1.

Instytucje obliczają wskaźnik wrażliwości opcji na ryzyko vega w odniesieniu do danego czynnika ryzyka k w następujący sposób:

image

gdzie:

sk

=

wskaźnik wrażliwości opcji na ryzyko vega;

k

=

określony czynnik ryzyka vega obejmujący zmienność implikowaną;

volk

=

wartość tego czynnika ryzyka, którą należy wyrazić jako wartość procentową; oraz

x,y

=

czynniki ryzyka inne niż volk w funkcji wyceny Vi.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy