+Articolo 325 vicies 1.
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Articolo 325 vicies 1.
Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:
dove:
▼M8
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sk
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=
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sensibilità al rischio vega di un'opzione;
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k
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=
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uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;
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volk
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=
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il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e
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x, y
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=
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fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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