+Artículo 325vicies 1.
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Artículo 325vicies 1.
Las entidades calcularán la sensibilidad al riesgo vega de una opción frente a un determinado factor de riesgo k como sigue:
donde:
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sk
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=
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la sensibilidad al riesgo vega de una opción;
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k
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=
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un determinado factor de riesgo vega, consistente en una volatilidad implícita;
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volk
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=
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valor de ese factor de riesgo, que se expresará como porcentaje;
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x, y
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=
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otros factores de riesgo distintos de volk en la función de valoración Vi
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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