+10. Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden …

10. Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden …

Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden af overensstemmelse mellem de metodologiske aspekter af det aktuelle VaR-mål og målet for VaR i stress-situationer.

Kræves der overensstemmelse mellem VaR og VaR i stress-

Ja for …situationer? Nej for …Underlagt verifikation
KonfidensniveauVægtningsplanÆndringer af modeller
IhændehaverperiodeBacktesting Længde af historisk observationsperiode BeregningshyppighedBrug af Taylor-rækkeapproksimeringer Skaleringsmetode

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.