+10. I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad gäller …
|
10. I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad gäller …
I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad | gäller överensstämmelsen VaR-värde och stressjusterat | mellan de metodologiska VaR-värde. | aspekterna av befintligt |
Krävs det enhetlighet mellan VaR och stressjusterat | Ja för… | VaR? Nej för… | Beroende på verifiering | | Konfidensnivå | Viktningssystem | Ändring av modeller Användning av | | Innehavsperiod | Back-testing Längden på den historiska observations-perioden Beräknings-frekvens | approximation med Taylor-serier Skalningsmetod |
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|