+10. Le tableau ci-dessous résume les principales problématiques décrites ci-dessus concernant le …
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10. Le tableau ci-dessous résume les principales problématiques décrites ci-dessus concernant le …
Le tableau ci-dessous résume les principales problématiques décrites ci-dessus concernant le degré de cohérence entre les aspects méthodologiques de la VaR courante et de la VaR en situation de crise. La cohérence entre la VaR et la VaR en situation de | Oui pour… Niveau de | crise est-elle requise? Non pour… Système de | Soumise à vérification Changements apportés | | confiance | pondération des données de la période d’observation historique | aux modèles Utilisation de | | Période de détention | Dispositif de contrôle ex post Durée de la période d’observation historique Fréquence de calcul | développements limités de Taylor Méthode d’extrapolation |
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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