+10. Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai …
|
10. Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai …
Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai közötti konzisztencia szintjével kapcsolatos, és a fentiekben vázolt főbb kérdéseket foglalja össze. Szükség van-e a VaR és a stresszhelyzeti VaR közötti | Igen | konzisztenciára? Nem | Ellenőrzés függvényében | | Konfidenciaszint | Súlyozás Utólagos | Modellek változásai Taylor-sor közelítés | | Tartási időszak | tesztelés Múltbeli megfigyelési időszak hossza Számítás gyakorisága | használata Skálázási módszer |
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|