+10. O quadro infra sintetiza os principais aspetos descritos quanto ao grau de coerência entre os …
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10. O quadro infra sintetiza os principais aspetos descritos quanto ao grau de coerência entre os …
O quadro infra sintetiza os principais aspetos descritos quanto ao grau de coerência entre os aspetos metodológicos da medida de VaR atual e de VaR em situação de stress . É exigida coerência entre o VaR e o VaR em situação de | Sim para… Nível de confiança Período de detenção | stress Não para … Ponderação de dados Verificação a posteriori Dimensão do período de observação histórica Frequência de cálculo | ? Sujeito a verificação Alterações aos modelos Utilização de séries de aproximação de Taylor Método de escalonamento |
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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