+10. La tabella seguente riassume i casi principali sopra descritti riguardanti il livello di …
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10. La tabella seguente riassume i casi principali sopra descritti riguardanti il livello di …
La tabella seguente riassume i casi principali sopra descritti riguardanti il livello di coerenza tra gli aspetti metodologici del VaR corrente e del VaR in condizioni di stress. È necessaria la coerenza tra VaR e VaR in condizioni | Sì per … Intervallo di confidenza Periodo di detenzione | di stress? No per… Schema di ponderazione Test retrospettivi Lunghezza del periodo storico di osservazione Frequenza del calcolo | Salvo verifica Cambiamenti ai modelli Uso di approssimazioni in serie di Taylor Metodo di riproporzionamento (scaling method) |
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
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