93. Når institutter vælger rentechokscenarier, bør de tage følgende i betragtning: (a) at deres …

Når institutter vælger rentechokscenarier, bør de tage følgende i betragtning:

• (a) at deres eget interne rentesatschok, som er udviklet internt, står i et rimeligt forhold til typen, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter og deres risikoprofil, idet der tages hensyn til pludselige og gradvise parallelle og ikkeparallelle skift og ændringer i rentekurven. Scenarierne bør være baseret på rentesatsernes historiske bevægelser og adfærd samt simuleringer af fremtidige rentesatser
• (b) rentescenarier, der afspejler ændringer i forholdet mellem de vigtigste markedsrentesatser for at imødegå basisrisikoen
• (c) de seks særlige rentechokscenarier, der er fastsat i bilag III
• (d) eventuelle yderligere rentechok, som tilsynsmyndighederne kræver.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.