+93. Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande: (a) Att institutens egna …

93. Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande: (a) Att institutens egna …

Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande:

  • (a) Att institutens egna, internt utvecklade scenarier för räntechock står i proportion till deras verksamhets karaktär, omfattning och komplexitet och deras riskprofil, med beaktande av plötsliga och gradvisa parallella och icke-parallella förskjutningar och förändringar i avkastningskurvorna. Scenarierna bör grunda sig på räntornas historiska rörelser och beteende samt simuleringar av framtida räntor.
  • (b) Räntescenarier som speglar förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor för att hantera basrisk.
  • (c) De sex föreskrivna räntechockscenarier som anges i bilaga III.
  • (d) Alla ytterligare räntechockscenarier som begärs av tillsynsmyndigheter.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.