93. Dokonując wyboru scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, instytucje powinny …

Dokonując wyboru scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, instytucje powinny uwzględnić, co następuje:

a) Ich wewnętrznie opracowane scenariusze szokowe dla ryzyka stopy procentowej powinny być proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ich działalności oraz ich p rofilu ryzyka, z uwzględnieniem nagłych i stopniowych, równoległych i nierównoległych przesunięć i zmian krzywych dochodowości. Scenariusze powinny opierać się na zmianach i zachowaniach stóp procentowych w przeszłości, a także na symulacjach przyszłych konfiguracji stóp procentowych.
b) Scenariusze stóp procentowych, które odzwierciedlają zmiany w relacjach między najważniejszymi stopami rynkowymi w celu uwzględnienia ryzyka bazowego.
c) Sześć zalecanych scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, określonych w załączniku III.
d) Wszelkie dodatkowe scenariusze szokowe dla ryzyka stopy procentowej wymagane przez organy nadzoru.

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.