93. Al seleccionar los escenarios de perturbación de los tipos de interés, las entidades …

Al seleccionar los escenarios de perturbación de los tipos de interés, las entidades considerarán:

(a) Que sus propios escenarios de perturbación de los tipos de interés desarrollados a nivel interno sean proporcionales a la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades, así como a su perfil de riesgo, teniendo en cuenta movimientos y cambios paralelos y no paralelos, súbitos y graduales, en las curvas de tipos. Los escenarios deberán basarse en el comportamiento y los movimientos históricos de los tipos de interés, así como en las simulaciones de los tipos de interés futuros.
(b) Escenarios de tipos de interés que reflejen cambios en las relaciones entre los principales tipos de interés de mercado para abordar el riesgo de base.
(c) Los seis escenarios de perturbación de los tipos de interés prescritos que se presentan en el anexo III.
(d) Cualquier escenario de perturbación de los tipos de interés adicional requerido por los supervisores.

1. Resumen

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Estándares
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