93. Ao definirem cenários de choque sobre taxas de juro, as instituições devem ter em conta o …

Ao definirem cenários de choque sobre taxas de juro, as instituições devem ter em conta o seguinte:

(a) que os seus próprios cenários de choque sobre as taxas de juro devem ser proporcionais à natureza, à escala e à complexidade das suas atividades, bem como ao seu perfil de risco, tendo em conta variações paralelas e não paralelas súbitas e graduais na curva de rendimentos. Os cenários devem basear-se no histórico de movimentos e comportamento das taxas de juro, bem como em simulações de taxas de juro futuras;
(b) cenários relativos às taxas de juro que reflitam as alterações nas relações entre as taxas de referência do mercado, a fim de fazer face ao risco de base;
(c) os seis cenários de choque sobre a taxa de juro definidos no Anexo III;
(d) outros cenários de choque sobre a taxa de juro eventualmente exigidos pelas autoridades de supervisão.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.