93. Lors de la sélection des scénarios de choc de taux d’intérêt, les établissements devraient …

Lors de la sélection des scénarios de choc de taux d’intérêt, les établissements devraient tenir compte des éléments suivants:

(a) Leurs propres scénarios de choc de taux d’intérêt développés en interne sont proportionnels à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, ainsi qu’à leur profil de risque, en tenant compte des déplacements brusques et progressifs, parallèles et non parallèles, dans les courbes de rendement. Les scénarios devraient être basés sur les mouvements historiques et le comportement des taux d’intérêt, ainsi que sur les simulations des taux d’intérêt futurs.
(b) Les scénarios de taux d’intérêt reflétant l’évolution des relations entre les principaux taux du marché afin de gérer le risque de base.
(c) Les six scénarios de choc de taux retenus présentés à l’annexe III.
(d) Tout autre scénario de choc de taux d’intérêt exigé par les autorités de contrôle.

1. Vue d’ensemble

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