+434. I det følgende vises en række eksempler på mulige tilgange: a. Eksempel 1: Et institut med en …
|
434. I det følgende vises en række eksempler på mulige tilgange: a. Eksempel 1: Et institut med en …
I det følgende vises en række eksempler på mulige tilgange: - a. Eksempel 1: Et institut med en indledende likviditetsbuffer på 1 200 mio. EUR. De
| kumulative ind - og udgående betalingsstrømme, der fremskrevet over en tidshorisont på fem måneder. Inden in stituttet likviditetsbufferen, hver gang de indgående betalingsstrømme de udgående betalingsstrømme. Det resulterer i, | er at | anslået i stresssituationer, er for denne tidshorisont anvender bliver mindre end instituttet i de definerede |
stresssituationer vil være i stand til at overleve i fire en halv måned, hvilket er læng ere end den minimumsoverlevelsesperiode, som tilsynsmyndighederne har fastsat (i dette eksempel tre måneder). Tabel 19. Illustrativt eksempel på et benchmark for likviditetskvantificering Tids måneder horisont i betalings kumulerede udgående strømme kumulerede indgående betalings- strømme nettobetalings- kumulerede udgående strømme nettolikviditetsposition netto – kumulerede betalingsstrømme) udgående (buffer likviditet Disponibel på dag 0 Figur 4. Illustrativt eksempel på fastsættelse af specifikke kvantitative likviditetskrav | R U E | | minimumsoverlevelsesperiode = 3 måneder nettolikviditetsposition (buffer – |
. | o i M | Disponibel faktisk | kumulerede udgående netto - kumulerede udgående betalingsstrømme kumulerede indgående betalings - strømme likviditet på dag 0 | | Måneder | overlevelsesperiod e | |
- b. Eksempel 2: Den tilsynsmæssige minimumsoverlevelsesperiode er fastsat til tre måneder. Et alternativ til minimumsoverlevelsesperioden kan være at lægge et loft over udgående betalingsstrømme, hvilket også imødegår tilsynsmyndighedens bekymring over, at diff erencen mellem ind- og udgående betalingsstrømme er alt for stor. I figuren nedenfor vises mekanismen med loft over udgående betalingsstrømme som en vandret sort bjælke. Institutterne skal holde deres udgående betalingsstrømme på et niveau, der ligger und er dette loft. Der kan fastsættes et loft for en eller flere tidsintervaller og for udgående nettobetalingsstrømme (efter korrektion for indgående betalingsstrømme) eller udgående bruttobetalingsstrømme. Alternativet, hvor der tilføjes et bufferkrav i stedet, er vist i den tredje søjle:
Figur 5. Illustrativt eksempel på fastsættelse af specifikke kvantitative krav
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|