+434. Nachstehend einige Beispiele für mögliche Ansätze: a. Beispiel 1: Institut mit einem …
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434. Nachstehend einige Beispiele für mögliche Ansätze: a. Beispiel 1: Institut mit einem …
Nachstehend einige Beispiele für mögliche Ansätze: - a. Beispiel 1: Institut mit einem anfänglichen Liquiditätspuffer in Höhe von 1 200 Mio. EUR. Kumulative Zu- und Abflüsse werden unter Stressbedingungen über einen Zeithorizont von fünf Monaten veranschlagt. In diesem Zeithorizont nutzt das Institut den Liquiditätspuffer jedes Mal, wenn die Zuflüsse die Abflüsse unterschreiten. Ergebnis ist, dass das Institut unter den definierten Stressbedingungen für viereinhalb Monate überleben könnte, was
| ein längerer Zeitraum ist als die von der | | Aufsichtsbehörde festgesetzte |
Mindestüberlebensdauer (in diesem Beispiel drei Monate): Tabelle 19: Beispiel für ein Benchmarking zur Quantifizierung von Liquiditätsanforderungen Zeithorizont in Monaten kumulative Abflüsse kumulative Zuflüsse Nettoabflüsse kumulative (Puffer Nettoliquiditätsposition Nettoabflüsse) minus kumulative verfügbare zum Liquidität Tag 0 Abbildung 4. Beispiel für die Festlegung besonderer quantitativer Liquiditätsanforderungen | | Mindestüberlebensdauer = 3 Monate |
R | U E . | | Nettoliquiditätsposition (Puffer minus kumulative Nettoabflüsse) |
o | i M | zum tatsächliche | kumulative Abflüsse kumulative Zuflüsse Tag 0 verfügbare Liquidität | | Monate | Überlebensdauer | |
- b. Beispiel 2: Die aufsichtliche Mindestüberlebensdauer ist auf drei Monate festgelegt. Eine alternative Maßnahme zur Festlegung einer Mindestüberlebensdauer, mit der auch den aufsichtlichen Bedenken, dass die Lücke zwischen Zu- und Abflüssen unannehmbar hoch ist, Rechnung getragen werden kann, besteht darin, eine Obergrenze für Abflüsse festzulegen. Der Mechanismus für die Festlegung einer Obergrenze für Abflüsse ist in der untenstehenden Abbildung durch den horizontalen schwarzen Balken dargestellt. Ein Institut muss seine Abflüsse auf ein Niveau unter dieser Obergrenze absenken. Die Obergrenze kann für ein oder mehrere Laufzeitbänder sowie für Nettoabflüsse (nach Berichtigung zur Berücksichtigung der Zuflüsse) oder Bruttoabflüsse festgelegt werden. Die Alternative, stattdessen eine zusätzliche Pufferanforderung hinzuzufügen, ist in der dritten Säule dargestellt.
Abbildung 5: Beispiel für die Festlegung besonderer quantitativer Anforderungen
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA -
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