434. Poniżej przedstawiono przykłady możliwych do użycia metod: a. Przykład 1: instytucja z …

Poniżej przedstawiono przykłady możliwych do użycia metod:

• a. Przykład 1: instytucja z początkowym zabezpieczeniem przed utratą płynności w wysokości 1 200 mln EUR – skumulowane wpływy i skumulowane wypływy oszacowane w warunkach skrajnych są prognozowane w horyzoncie czasowym pięciu miesięcy. W okresie tym instytucja korzysta z buforu płynności za każdym razem, gdy poziom wpływów spada poniżej poziomu wypływów. W związku z tym, w zdefiniowanych warunkach skrajnych, instytucja byłaby w stanie przetrwać cztery i pół miesiąca, czyli dłużej niż wynosi minimalny okres przetrwania określony przez organy nadzoru (w tym przykładzie trzy miesiące): Tabela 19. Przykład wskaźnika referencyjnego używanego do kwantyfikacji płynności

Horyzont Łączne wypływy Poziom płynności netto Dostępna płynność w miesiącach czasowy Łączne wypływy Łączne wpływy netto (zabezpieczenie wypływy netto) – łączne w dniu 0 Rysunek 4. Przykład wyznaczenia szczególnego ilościowego wymogu w zakresie płynności

l m

• b. Przykład 2: Nadzorczy minimalny okres przetrwania wynosi trzy miesiące. Alternatywnym sposobem określenia minimalnego okresu przetrwania, który może jednocześnie rozwiać obawę nadzoru dotyczącą zbyt dużej różnicy między wpływami a wypływami, jest wyznaczenie górnego pułapu wypływów. Na poniższym rysunku górny pułap wypływów obrazuje czarna pozioma linia. Wymaga się od instytucji obniżenia wypływów do poziomu poniżej górnego pułapu. Wysokość górnego pułapu można określić dla jednego lub kilku przedziałów czasowych i dla wypływów netto (po odjęciu wpływów) lub wypływów brutto. Alternatywny wariant polegający na dodaniu wymogu w zakresie bufora ukazuje trzecia kolumna.

Rysunek 5. Przykład ilustrujący określenie szczególnych wymogów ilościowych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.