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434. Seguem-se alguns exemplos dos possíveis métodos: a. Exemplo 1: Instituição que possui uma …
Seguem-se alguns exemplos dos possíveis métodos: - a. Exemplo 1: Instituição que possui uma reserva prudencial de liquidez inicial no valor de 1.200 milhões de euros. Os fluxos de entrada cumulativos e os fluxos de saída cumulativos em condições adversas são estimados num horizonte temporal de cinco meses. Neste horizonte temporal, a instituição utiliza a sua reserva prudencial de liquidez sempre que os fluxos de entrada são inferiores aos fluxos de saída. Consequentemente, nas condições adversas definidas, a instituição poderá sobreviver durante quatro meses e meio, um período que excede o mínimo de sobrevivência fixado pelas autoridades de supervisão (neste exemplo, três meses); Quadro 19. Exemplo de valores de referência para a quantificação da liquidez
| Horizonte fluxos de saída fluxos de Fluxos de saída temporal meses em cumulativos cumulativos entrada cumulativos líquidos | posição (reserva líquidos | líquida de liquidez Liquidez disponível - fluxos cumulativos) de saída no dia 0 1.200 | | Figura 4. Exemplo de determinação de requisitos quantitativos específicos | da liquidez | | | Milhõ | | período meses mínimo de sobrevivência = 3 |
es de | euros | Liquidez | posição fluxos de líquida saída líquidos de liquidez cumulativos) (reserva - fluxos de saída cumulativos fluxos de entrada cumulativos disponível no dia 0 |
Meses período real de sobrevivência - b. Exemplo 2: O período mínimo de sobrevivência de supervisão é fixado em três meses. Uma medida alternativa à determinação do período mínimo de sobrevivência, que pode igualmente resolver a preocupação das autoridades de supervisão de que a diferença entre os fluxos de entrada e os fluxos de saída seja inaceitavelmente elevada, consiste na determinação de um limite máximo para os fluxos de saída. Na figura a seguir, o mecanismo de determinação de um limite para os fluxos de saída é representado pela barra negra horizontal. A instituição é obrigada a reduzir os seus fluxos de saída de caixa para um nível inferior ao limite máximo. Poderá ser imposto um limite máximo para um ou mais intervalos temporais, bem como para fluxos líquidos de saída (na sequência de uma retificação dos fluxos de entrada) ou para fluxos brutos de saída. A alternativa que consiste em adicionar um requisito de reserva é ilustrada na terceira coluna.
Figura 5. Exemplo de determinação de requisitos quantitativos específicos Acréscimo de reserva Vs. limite máximo de fluxos de saída | fluxos de fluxos de acréscimo reserva mínima limite máximo saída | entrada saída de reserva do LCR dos fluxos de |
<30 D 31-90 D reserva prudencial de liquidez
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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