+Article 224 1.
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Article 224 1.
Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.
CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ
▼M17
Tableau 1
|
Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance est associée
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Échéance résiduelle (m), exprimée en années
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Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b)
|
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d)
|
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h)
|
|
|
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 à 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Toutes
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Tableau 2
|
Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance à court terme est associée
|
Échéance résiduelle (m), exprimée en années
|
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme
|
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme
|
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme
|
|
|
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 à 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tableau 3
Autres catégories de sûretés ou d’expositions
|
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
|
Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Encaisses
|
0
|
0
|
0
|
|
Or métal
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tableau 4
Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx)
|
période de liquidation de 20 jours (%)
|
période de liquidation de 10 jours (%)
|
période de liquidation de 5 jours (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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