+Artículo 224 1.
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Artículo 224 1.
Los ajustes de volatilidad que las entidades aplicarán con arreglo al método supervisor, suponiendo que se efectúe una reevaluación diaria, serán los recogidos en los cuadros 1 a 4.
AJUSTES DE VOLATILIDAD
▼M17
Cuadro 1
|
Nivel de calidad crediticia al que corresponde la evaluación crediticia del título de deuda
|
Vencimiento residual (m), expresado en años
|
Ajustes de volatilidad para los títulos de deuda emitidos por los entes contemplados en el artículo 197, apartado 1, letra b)
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Ajustes de volatilidad para los títulos de deuda emitidos por los entes contemplados en el artículo 197, apartado 1, letras c) y d)
|
Ajustes de volatilidad para las posiciones de titulización y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 197, apartado 1, letra h)
|
|
|
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2-3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
todos
|
21,213
|
15
|
10,607
|
No procede
|
No procede
|
No procede
|
No procede
|
No procede
|
No procede
|
Cuadro 2
|
Nivel de calidad crediticia al que corresponde la evaluación crediticia de un título de deuda a corto plazo
|
Vencimiento residual (m), expresado en años
|
Ajustes de volatilidad para los títulos de deuda emitidos por los entes contemplados en el artículo 197, apartado 1, letra b), con evaluaciones crediticias a corto plazo
|
Ajustes de volatilidad para los títulos de deuda emitidos por los entes contemplados en el artículo 197, apartado 1, letras c) y d), con evaluaciones crediticias a corto plazo
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Ajustes de volatilidad para las posiciones de titulización y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 197, apartado 1, letra h), con evaluaciones crediticias a corto plazo
|
|
|
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 a 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Cuadro 3
Otros tipos de garantía real o de exposición
|
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
|
Acciones en índices bursátiles principales, bonos convertibles en índices bursátiles principales
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Otras acciones o bonos convertibles cotizados en mercados organizados
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Efectivo
|
0
|
0
|
0
|
|
Oro en lingotes
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Cuadro 4
Ajuste de volatilidad para los desfases de divisas (Hfx)
|
Período de liquidación de 20 días (%)
|
Período de liquidación de 10 días (%)
|
Período de liquidación de 5 días (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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